Торговля на дивергенции. Торговая стратегия на дивергенциях Торговые системы основанные на дивергенции

Если бы из всех технических индикаторов пришлось выбирать один, опытные трейдеры наверняка остановили бы свой выбор на дивергенции Форекс. И хотя универсальных индикаторов не существует, именно дивергенция показывает отличные результаты. Давайте рассмотрим её подробнее.

Определение дивергенции

Что представляет собой дивергенция Форекс? Это ранний сигнал о скором поведении рынка. В определенный момент сила медведей или быков достигает пика, мы видим дивергенцию (расхождение цены и индикатора), это значит, что у рынка нет достаточно силы, чтобы продолжать свое движение - и он разворачивается.

Синонимы дивергенции - отклонение, расхождение, изменения направления.

Классификация дивергенций

Различают следующие виды дивергенций:

классическую (обычную).
скрытую.
расширенную.

Классическую можно наблюдать при развороте тренда. О скрытой и расширенной, которые представляют собой сигнал о продолжении тренда, знает примерно четверть трейдеров.

Проявленная дивергенция - это ситуация, когда мы видим рост цены на графике и понижение осциллятора под графиком. Рынок слабеет и в скором времени возможен разворот тренда.

В данном случае это классическая медвежья дивергенция.

Если тренд нисходящий, и осциллятор также показывает минимумы, которые понижаются, то можно предположить либо коррекцию тренда, либо изменение его направления. Это бычья дивергенция.

Рис.2

Другими словами, мы называем дивергенцию, исходя из возможного будущего направления движения цены: бычья - если рынок после сигнала пойдет вверх, медвежья - если вниз.

Конвергенция Форекс

Кроме дивергенции, возможно также появление такого сигнала на графике как конвергенция Форекс. Это ситуация, когда мы видим несоответствие падающих значений цены с растущими значениями осциллятора. То есть, на графике мы видим максимумы, которые последовательно снижаются, а осциллятор показывает последовательно повышающиеся максимумы.

Медвежья конвергенция

Рис.3

Бычья конвергенция

Рис.4

Фактически, конвергенция Форекс является сильной моделью разворота тенденции. Следует дождаться получения сигнала, который подтвердит разворот, и открывать сделку.

Индикаторы, определяющие дивергенцию Форекс

Используя определенные индикаторы, выявить дивергенцию на графике не составит труда. К таким осцилляторам относятся:

MACD .
Стохастик .
RSI .
АО Билла Вильямса .

Стратегия дивергенция и конвергенция на Форекс

Рассмотрим одну простую стратегию дивергенции и конвергенции Форекс на примере торговли с осциллятором MACD.

Торговля может происходить по любой валютной паре, лучше с минимальным спредом вроде EUR/USD и др.

Настройки осциллятора MACD – 5, 34, 5.

Временной интервал - Н1.

Ждем несоответствия цены и осциллятора (дивергенцию), открываем сделку. Выставляем стоп приказы: StopLoss – на уровне самой дивергенции, TakeProfit – над второй вершиной на 20 пунктов выше.

Давайте еще раз кратко пройдемся по видам дивергенции.

Классическая дивергенция

Это сигнал на разворот тренда. При медвежьей ожидаем движение цены вниз, при бычьей - вверх. Самое важное - используя значения осциллятора, определить вид дивергенции.

Скрытая дивергенция

Является сигналом, что тренд, скорее всего, продолжится. Определить сложно.

Скрытая медвежья дивергенция

Возможна только в ситуациях, когда рынок двигался вниз. Если осциллятор показал дивергенцию, следует ожидать дальнейшее понижение рынка.

Скрытая бычья дивергенция

Для бычьей все наоборот.

Скрытую дивергенцию Форекс можно сравнить с рогаткой. Показания осциллятора - это и есть рогатка. То есть после коррекции можно видеть «рывок» цены в том же направлении, что и было изначально перед дивергенцией.

Расширенная дивергенция

Немного похожа на обычную классическую. Показывает формирование фигуры, схожей с «двойным дном» или «двойной вершиной». Итак, мы видим второе дно или вершину, которые расположены на одном уровне с первыми, а осциллятор формирует второй минимум или максимум, но на другом уровне, который отличается от первого. Это говорит о том, что тренд сохранится, у рынка достаточно потенциала для продолжения тренда.

Расширенная медвежья дивергенция

Рис.8

Расширенная бычья дивергенция

При расширенной медвежьей дивергенции торгуем на продажу, бычьей - на покупку.

Работаем только с проверенными брокерами Форекс -

Сегодня я расскажу о том, как правильно торговать по дивергенции. Я не претендую на истину и делюсь исключительно теми наработками, которые мне помогают зарабатывать деньги на рынке Forex. Перед тем, как мы перейдем к детальному обсуждению, я хотел бы ознакомить вас с моим взглядом на рынок и поведать о тех вещах, понимание и успешное применение которых, позволит вам стать профитными трейдерами.

Что из себя представляет Рынок?

Первоначально биржа биржа была создана для покупки и продажи товаров, продуктов питания, сырья.

Затем появились спекулянты, совершающие сделки только с одной целью - заработать на разнице между покупкой и продажей. Введение фьючерсов (контракта на поставку товара по заранее оговоренной цене и в определенный срок) облегчило проведение торговых операций. Сначала они покупали фьючерсы у непосредственных производителей, а продавали - потребителям, затем заключали сделки друг с другом. И чем больше появлялось желающих снискать славу на этом поприще, тем более ликвидным становился рынок. Доходило до того, что все сделки на бирже осуществлялись только между спекулянтами. На сегодняшний день спекулянтов стали называть трейдерами, однако, специфика заработка совершенно не изменилась - они все так же стараются купить что-то совершенно для них ненужное, чтоб затем перепродать это по более выгодной цене. Заработает тот, кто вовремя и правильно сориентировался в том, измененится или продолжится в том же направлении движение цен.

Вот мы и подошли к главному вопросу: "Как это сделать? "

Есть ряд методик для определения точек разворота и все они основаны на поиске закономерностей или дисбаланса.

В данном случае мы будем оперировать такими понятиями, как перекупленность или перепроданность. Т.к. чаще всего перекупленность сопровождается стремительным ростом актива, то ее можно распознать на графиках торговых инструментов с помощью осцилляторов. Я советую использовать индикатор, разработанный Биллом Вильямсом - Awesome Oscillator (АО). Мне он больше всего пришелся по душе, т.к. можно без каких-либо затруднений в течении нескольких секунд идентифицировать появление дивергенции.

Ключевой момент: при перекупленности цене актива оказывается выше, чем это можно объяснить с помощью фундаментальных факторов. А дивергенция - это расхождение показателя цены и осциллятора. Т.е. при очередном обновлении ценой hi/low не происходит обновления hi/low индикатора.

Таким образом, во время обилия положительных новостей, цена на актив может сильно вырасти, но при этом он не будет перекуплен и формирующиеся дивергенции в течении длительного времени не будут отрабатываться. А потом, вместо глубокого отката, дивергенция будет разряжена в узком горизонтальном канале и рост продолжится.

Как же тогда торговать?

Помимо использования технического анализа, следует обращать внимание на фундоментальные факторы. Например, перед началом политики стимулирования со стороны ЕЦБ и сворачивания программы количественного смягчения со стороны ФРС, наблюдалось укрепление евро по отношению к доллару. Во время важных новостей в очередной раз обновили hi, собрали стопы продавцов, пробойники покупателей, сформировали медвежью дивергенцию и обвалили евро. Затем рынком было проигнорировано несколько бычьих дивергенций, которые появились в тех местах, где не было признаков перепроданности, т.к. стоимость евро полностью соответствовала фундаментальным факторам (повышение ставки ФРС и запуск печатного станка ЕЦБ).

Дополнительным немаловажным фактором в пользу отработки дивергенции послужит ее формирование возле сильного уровня или появление паттерна "Клин". Если мы торгуем на Н1, то уровень должен быть на ТФ Н4 или D1.

Например, на нижеприведенном рисунке евродоллар развернулся возле зеркального уровня 1.1085 после того, как на четырехчасовом графике была сформирована бычья дивергенция.

D1. Зеркальный уровень.

H4. Снижение цены после формирования медвежьей дивергенции.

На следующем примере показаны условия при которых дивергенция считается разряженной или отработанной. Т.е. после пересечения гистограммы осциллятора нулевой отметки, надо закрывать покупку.

Как увеличить количество прибыльных сделок и где размещать приказы на ограничение убытков?

Лучше всего дождаться появления 3-го экстремума. Этот паттерн нам известен под названием "3 индейца". Стоп лосс размещаем на несколько пунктов выше него или по правилам данного паттерна. Прибыль фиксируем при пересечении нулевой отметки или по правилам данного паттерна. Обращаю ваше внимание на то, что сделка обязательно должна быть переведена в б/у после разрядки дивергенции, т.к. увеличиваются шансы завершения отката и возобновления первоначального движения.

Позицию можно набирать поэтапно по мере появления новых экстремумов. Выставляем один общий стоп, который размещаем за сильным уровнем, идентифицированном на старшем таймфрейме.

Почему дивергенции работают?

Любой тренд рано или поздно заканчивается. Через некоторое время после роста цены наступает момент, когда восходящее движение постепенно затухает: увеличивается количество желающих зафиксировать прибыль и открыть продажи, покупатели начинают подтягивать стопы как можно ближе к текущей цене. Теперь предложение преобладает над спросом и первый же медвежий импульс срывает бычьи стопы - начинается лавинообразное закрытие длинных позиций, которое провоцирует новую волну распродаж. Как правило, после разрядки дивергенции процесс прекращается, но в некоторых случаях, при поддержке фундаментальных факторов, разрядка дивергенции является началом нового тренда.

Вот вам и один из действенных способов, как можно войти в стадии зарождения тренда.

Если остались вопросы, то смело задавайте их в комментариях к заметке. Я с удовольствием отвечу на любой из них.

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение ), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение ). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья . Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение ), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

MACD гистограмма
Cтохастик

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через , то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией , в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а на графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего.

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы , выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI :

А вот так на стохастике :

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев ) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих максимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI :

Конвергенция на стохастике :

Правила торговли конвергенций

Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

Ждем появления сигнальной свечи
Ждем формирование локального максимума и его пробоя
Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций.

Чтобы не продолжать развозить пост в простыню:) который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Конвергенция высокой разрядности. Четверная конвергенция.

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом:)

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD .

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает:)

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Резюмирую

Дивергенция — расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а на графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего
Появление дивергенции предрекает остановку роста, локальную коррекцию вниз, или разворот тренда
Вход в продажу, после идентификации дивергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо на пробое локального минимума, или пробое минимума внутренне свечи
Стопы при отработке дивергенции устанавливаются либо на локальный максимум, либо на максимум пробойной свечи, при пробое локального минимума
Конвергенция — схождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые минимумы, а на графике индикатора каждый последующий минимум выше предыдущего
Появление конвергенции предрекает остановку падения, локальную коррекцию вверх, или разворот тренда
Вход в покупку, после идентификации конвергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо, на пробое локального максимума, или пробое максимума внутренней свечи
Стопы при отработке конвергенции устанавливаются либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, при пробое локального максимума.
Дивергенции и конвергенции бывают высокой размерности. Лучше воздержаться от торговли таких видов дивергенций/конвергенций
Если есть открытые позиции, и появляется дивергенция или конвергенция, то необходимо задуматься о том, чтобы снизить риски, путем подтягивания стопов или сокращения объема позиции

В данной статье мы покажем, как можно использовать дивергенцию между ценой и объемом для торговли на фьючерсах, валютном рынке и акциях.

Когда начинающий трейдер впервые наблюдает за поведением объемов на своих графиках, то он думает, что в этих палочках должно быть нечто важное, просто он не может этого понять. Чтобы разобраться, он читает литературу по трейдингу, ходит на семинары, посещает онлайн-вебинары и изучает все новые методы: бары с низким объемом, бары с высоким объемом, бары со сверх-высоким объемом, признаки слабости и признаки силы. Но несмотря на все знания, он никак не может уловить общую идею.

Вместо того, чтобы торговать, он как будто боится сделать первый шаг, потому что не знает, стоят ли за конкретным баром скрытые продавцы или покупатели.

Понимание дивергенции

Для трейдеров, желающих лучше понять дивергенцию объемов, начнем с пояснения, что стандартный индикатор объемов является ненаправленным, а бар объема начинается с нулевой отметки. Например, когда цена формирует High выше предыдущего, бары объемов также должны рисовать повышающийся High. Аналогично, когда цена формирует Low ниже предыдущего, бары объемов также должны увеличиваться. Кроме того, в восходящем тренде, когда цена формирует Low, объем должен уменьшаться. В понижающемся тренде, когда цена формирует High, объем должен уменьшаться.

Существует много видов дивергенции. Дивергенцию в ее простейшем виде мы можем наблюдать, когда цена делает новый High, а бар объема, соответствующий этой цене, не делает новый High. также наблюдается, когда цена делает новый Low, а бар объема, соответствующий этому новому Low, не выше предыдущего бара объема. Крайне важно помнить, что индикатор в виде баров объемов является ненаправленным.

Лучше поняв дивергенцию объемов и то, как она работает необходимо сосредоточить внимание на анализе баров объемов. Сложность заключалась в том, как оценить, какие из баров объемов важны для определения дивергенции. Вместо того, чтобы смотреть на каждый отдельный бар объемов, нужно понимать, что важны те бары, где цена делает High или Low.

Вместо того, чтобы обращать внимание на каждый объемный бар и его связь с ценой, нужно смотреть исключительно на те из них, которые совпадали с High или Low. Для этого были разработаны "свои" бары объемов, которые раскрашивались в зависимости от того, сформировала ли цена High, Low или High и Low одновременно (т.н. внешний бар).

Рисунок 1

Рисунок 1 иллюстрирует разницу между стандартными барами объемов и барами объемов, которые совпадают с High и Low. Когда ценовой бар сформировал High, объемный бар выделен синим цветом. Когда ценовой бар сформировал Low, то этот объемный бар раскрашивался красным цветом. Если цена сделала High и Low на одном баре, то нужно смотреть на закрытие ценового бара, чтобы определить значение бара объема. Если ценовой бар не представляет собой ни High, ни Low, то он не несет полезной информации, а следовательно, нет необходимости его показывать. Такие бары объемов оставались неокрашенными.

"Побарный" анализ торговой ситуации

Рисунок 2

3-минутный график EUR/USD на рисунке 2 показывает раскрашенные бары объемов. Поскольку известно, что нужно сравнивать только бары объемов, совпадающие с High цены, и бары объемов, совпадающие с Low цены, то анализ значительно упрощается. Всякий раз, когда цена делает High (синий бар объема), нужно сравнить текущий синий бар объема с баром объема предыдущего High.

Дивергенция имеет место, когда новый High формируется на меньшем объеме. Аналогично, всякий раз, когда цена делает Low (красный бар объема), нужно сравнить текущий красный бар объема с баром объема предыдущего Low. Если бар серый, то нужно смотреть на закрытие ценового бара. При закрытии выше цены открытия, бар является повышающимся. При закрытии ниже цены открытия, бар является понижающимся.

Начиная с точки А, когда в цене начался , синие бары объемов увеличивались. Затем, когда сформировался новый High ниже предыдущего, синие бары объемов уменьшались, демонстрируя дивергенцию. В точке В цена сделала High, а затем вернулась, протестировав этот High.

Прежде всего, нужно определить самый высокий объемный бар, связанный с High. В данном случае это - серый бар, на котором была выше цены открытия. Затем нужно сравнить этот объемный бар с объемным баром самого высокого хая. В данном случае он меньше. Это указывает на дивергенцию. В таком случае, на основании дивергенции, можно ожидать, что цена пойдет ниже.

В точке С цена сделала Low. В точке D, когда этот Low был впервые протестирован, объемный бар больше. Однако, несмотря на то, что цена и объем при первом ретесте Low вели себя согласно ожиданиям, на следующих двух барах цена вернулась, чтобы протестировать Low, каждый раз - на понижающемся объеме. Это сигнализирует о возможном достижении ценой дна.

Поведение объемов

Рисунок 3

В дополнение к побарному анализу, можно также анализировать поведение объемов в процессе развития тренда. В данном случае, поскольку цена формирует понижающиеся Low и понижающиеся High, то тренд является нисходящим. Как показано на рисунке 3, пик продаж произошел в точке А. Каждый последующий Low был на меньшем объеме (дивергенция), что свидетельствует об ослаблении нисходящего тренда (точка В).

Рисунок 4

Включить этот анализ в план торговли не представляет труда. Например, если цена находится в понижающемся тренде, как показано на рисунке 4, ищите ценовые бары, которые формируют High. Затем, посмотрев назад, где цена начала откатывать к этому High, определите самый высокий бар объема, имевший место во время формирования ценой хая. Это будет бар объема, с которым будет сравниваться бар на самой вершине небольшого отката. Затем определите, имеется ли дивергенция на верхах.

Аналогично, при входе в восходящий тренд, посмотрите на объем каждого Low и проделайте ту же процедуру в обратном направлении, чтобы выявить эталонный понижающийся бар. Затем сравните объемный бар на последнем Low с этим эталонным баром, чтобы определить, имеется ли дивергенция на низах. Иллюстрация приведена на рисунке 5.

Рисунок 5

Будет ли данный метод работать на различных рынках и тайм-фреймах? Ответ прост: метод будет работать везде, где есть бары цены и объема. Продемонстрировать это можно, взглянув на несколько различных рынков и тайм-фреймов.

Применение объема и дивергенции к

Рисунок 6

Во-первых, в качестве примера, давайте посмотрим на пару валютных биржевых фондов. На риунке 6 представлен недельный график CurrencyShares Australian $ (FXA). Каждая вертикальная линия обозначает момент, когда цена сформировала High или Low. Хотя имеется скопление цены, точку входа в лонг или в шорт легко определить просто на основании объемных моделей на High и Low.

Рисунок 7

Кроме фондов CurrencyShares, имеются также биржевые фонды ProShare, целью которых является удвоение дневной результативности по конкретным валютам. Первые две вертикальные линии на недельном графике ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) на рисунке 7 указывают на дивергенцию объемов и потенциальный вход в восходящий тренд. Последняя вертикальная линия показывает дивергенцию на вершине цены, сигнализируя о возможности забрать .

Рисунок 8

Забрав прибыль в ULE, переключим внимание на , который работает в противоположном направлении к ULE - это ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Недельный график EUO на рисунке 8 демонстрирует зону накопления (желтый прямоугольник), после которой следуют пять вертикальных линий, соответствующих дивергенции объемов на Low и возможным точкам входа.

Применение объема и дивергенции к акциям

Рисунок 9

В качестве следующего примера рассмотрим недельный график Apple, Inc. (AAPL), демонстрирующий восходящий тренд (рисунок 9). Потенциальную точку входа можно найти, взглянув на Low и определив, имеется ли в этой точке лонговая дивергенция объемов. Первая синяя прерывистая вертикальная линия показывает, где цена сделала Low на фоне дивергенции объемов (красные бары объемов постепенно уменьшаются по мере снижения цены), что дало точку входа. Цена продолжает формировать новые хаи и, в конце концов, на вершине генерирует шортовую дивергенцию объемов (вторая синяя прерывистая вертикальная линия), что говорит о необходимости забрать прибыль.

Затем, когда цена начинает откатывать, формируются новые Low. Измерив объемы продаж, совпадающие с Low, легко увидеть, что на последней синей прерывистой вертикальной линии цена сделала новый Low на фоне лонговой дивергенции объемов, давая очередной потенциальный вход вверх.

Рисунок 10

На дневном графике Pharmacyclics (PCYC), приведенном на рисунке 10, вход в восходящий тренд появился в результате одиночной дивергенции объема на Low.

Как насчет объема и дивергенции на товарных рынках?

Анализ дивергенции объемов на товарных рынках работает так же хорошо, как для биржевых фондов и акций . Ту же идею иллюстрируют дневной график контрактов на пшеницу сентября 2012 на рисунке 11, 5-минутный график контрактов на сою августа 2012 на рисунке 12 и 3-минутный график контрактов на золото августа 2012 на рисунке 13. Единственное отличие заключается в символах и тайм-фреймах.

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Ну и наконец, будет ли это работать для любителей скальпинга на mini S&P 500? Да. 3-минутный график сентябрьских контрактов mini S&P 500 на рисунке 14 показывает, насколько эффективен данный метод в процессе скальпинга на открытии рынка 6 июля 2012. Каждая вертикальная линия обозначает вход в нисходящий тренд на основании дивергенции объемов. Каждый из входов приводит к движению размером в три пункта.

Рисунок 14

Является ли это граалем торговли?

В данной статье показано, что данный метод дивергенции является мощным, хотя и простым, и дает преимущество любому опытному трейдеру. Можно ли его считать биржевым граалем? Конечно, нет. Но он зачастую поможет объяснить, почему не сработала поддержка или почему тренд развернулся сразу после начала ускорения. Данный метод работает значительно мощнее, когда применяется вместе с разворотными фигурами цены, уровнями поддержки и сопротивления, различными тайм-фреймами, анализом гэпов, а также на ликвидных рынках с достаточной волатильностью.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Дивергенция — одна из любимых моих торговых концепций, потому что они предоставляют очень надежные высококачественные торговые сигналы. Хотя индикаторы немного и отстают, точно так же отстает и ценовое действие, когда дело доходит до дивергенции, эта особенность отставания на самом деле помогает нам найти лучшие и надежные торговые сигналы, которые вы увидите ниже. Дивергенцию могут использовать не только трейдеры торгующие на разваротах, но и трейдеры следующие за трендом могут использовать дивергенцию для сигнала выхода из позиции.

Что такое дивергенция?

Давайте начнем с самого очевидного вопроса и исследовать то, что на самом деле представляет собой дивергенция и, что она говорит вам о цене. Вы будете удивлены, как много людей неправильно понимают её.

Дивергенция формируется на графике, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор который вы используете делает более низкий максимум. Когда индикатор и ценовое действие не синхронны, это означает, что «что-то» происходит на графиках, и требует вашего внимания, и это не так просто увидеть, если просто посмотреть на график цены.

В принципе, формирование дивергенции происходит, когда ваш индикатор не «согласен» с ценовым действием. Конечно, это очень простой способ, но мы не будем исследовать более продвинутые концепции дивергенции и смотреть, как торговать ими, просто важно построить прочную основу начальных знаний.

# 3 Обычный технический анализ несовершенен

Это пример того, где запаздывающий характер индикаторов на самом деле помогает нам трейдерам. При торговле разворотами, большинство трейдеров пытаются предсказать разворот прежде чем он произойдет, и они продают во время восходящего тренда или покупают во время нисходящего тренда. Дивергенция, как сигнал заставляет вас ждать, пока цена не начнёт полностью меняться. Я называю это «моей страховкой», потому что она удерживает меня от многих неприятностей. Вместе с правилами скользящей средней, вы полностью избегаете прогнозирования движения и торгуете только подтвержденными и сильными разворотами.

На следующем рисунке показан яркий пример. Мы видим мульти-дивергенцию, но только после того, как цена пробила скользящую среднюю, и это дало нам сигнал на заключение короткой сделки.

Расположение является универсальным понятием в торговле и независимо от вашей торговой системы, добавляя фильтр местоположения, это как правило, всегда может повысить качество ваших сигналов и сделок. Вместо того, чтобы заключать сделки только на основе сигнала дивергенции, вы бы ждали, пока цена переместиться в зону предыдущей поддержки / сопротивления и только затем начинали искать дивергенцию.

На скриншоте ниже показан отличный пример: На левой стороне вы видите с двумя дивергенциями. Тем не менее, первая полностью не удалось, а вторая привела к крупному выигрышу. В чем была разница? Когда мы посмотрим на более высокий справа, мы увидим, что первая дивергенция сформировалась на «пустом месте», а вторая образовалась на очень важном уровне сопротивления (желтая линия и желтая стрелка). Как трейдер, вы сначала должны определять свои и затем позволить цене придти к вам. Такой подход в значительной степени будет влиять на производительность в целом.

Дивергенция является мощной торговой концепцией и трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте рынка и с правильными сигналами, может создать надежный метод и эффективный способ видения цены.