En economía se ha descubierto el “principio de Anna Karenina”. Un principio que explica la capacidad de adaptación de los sistemas económicos lleva el nombre de Anna Karenina. Principio de Anna Karenina.

El profesor de matemáticas aplicadas de Krasnoyarsk, Alexander Gorban, que enseña en la Universidad Británica de Leicester, se convirtió en el autor del "principio de Anna Karenina", al ver puntos en común en las reacciones de los organismos vivos al estrés y sistemas económicos.

“Muchos campos, desde la fisiología hasta la economía, el comportamiento animal o la adaptación ecológica, han estudiado grupos de sistemas similares, ya sean células, precios de acciones o árboles, adaptándose a condiciones de contaminación. ambiente. Al estudiar la dinámica de correlación y variación en muchos sistemas que están influenciados por factores externos o factores ambientales“Por lo general, podemos predecir una crisis y el momento de su aparición incluso antes de que aparezcan sus signos evidentes, ya que la correlación entre los sujetos aumenta y al mismo tiempo aumenta su diferencia (y variabilidad)”, dijo el matemático que dirigió un equipo de investigadores de Universidad Federal de Siberia (Krasnoyarsk).

El siguiente ejemplo se ofrece a modo de explicación. Se estudió el efecto del vapor caliente de una central térmica sobre un pino escocés que crecía cerca. Para evaluar su respuesta a las emisiones se analizaron los productos metabólicos de las agujas (metabolitos). Al mismo tiempo, un grupo de control de pinos escoceses de la misma edad se ubicó lejos de la central térmica y las emisiones no les afectaron de ninguna manera. Los metabolitos en el grupo de control de pinos fueron en promedio normales. La diferencia típica en el grupo de prueba fue 2,56 veces mayor y la diferencia en las correlaciones fue enorme: en el grupo de prueba las correlaciones fueron casi 5 veces mayores.

Otro ejemplo: las personas físicamente sanas en zonas industriales sucias experimentan estrés a nivel fisiológico. El cuerpo se adapta para mantener un funcionamiento normal. Pero, tarde o temprano, este estrés constante conduce a fracasos en forma de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y el porcentaje de estas dolencias será mayor que el de los residentes de zonas respetuosas con el medio ambiente.

El mismo efecto se observa en el mercado de valores. Por ejemplo, en la dinámica de los precios de las acciones 30 empresas más grandes, que cotiza en la bolsa de Londres bolsa del 14 de agosto al 14 de octubre de 2008, las correlaciones aumentaron 5 veces y las diferencias aumentaron 7 veces.

El trabajo de Alexander Gorban puede explicar lo que sucede cuando los recursos para el funcionamiento normal de un sistema económico están casi agotados. Señala que esto podría verse como el "principio de Anna Karenina" en acción. Parafraseando a León Tolstoi, Gorban señala: “Todos los sistemas bien adaptados son similares entre sí, todos los sistemas no adaptados experimentan problemas de adaptación, cada uno a su manera”. Y añade que los sistemas “fracturados” en realidad se correlacionan más en sus desgracias, lo que lleva a una crisis predecible.

Este enfoque se basa en una idea anterior (conocida como "energía adaptativa") propuesta originalmente por el endocrinólogo Hans Selay en la década de 1930. Escribió que la “energía de adaptación” representa recursos fisiológicos, lo que también se llama mayor resistencia cuando el cuerpo se encuentra bajo condiciones de estrés biológico. Gorban y sus colegas demostraron que este concepto se puede aplicar a instituciones financieras, y utilizó la metáfora “energía de adaptación” para análisis estadístico sistemas económicos. si la presión factores externos aumenta hasta cierto nivel, se trata de un “suicidio económico”. Este resultado es la plena implementación del “principio de Anna Karenina”.

Es importante que el estrés fisiológico y el comportamiento de las personas en la teoría de Gorban no sean una causa, sino un modelo para explicar los cataclismos económicos. “Lo que se controla no es el nivel de estrés de las personas, sino el “nivel de estrés” de los sujetos en adaptación: las empresas. Se ha desarrollado un método de adaptometría de correlación que permite hacer esto. Es aplicable a conjuntos del mismo tipo de sujetos adaptados y no depende de la naturaleza”, explicó Gorban al diario RBC.

Según él, mediante observaciones similares y la búsqueda de “tensiones ocultas” es posible predecir crisis no sólo en los mercados bursátiles, sino también dentro de las empresas. “Otro campo de aplicación es el análisis de los sistemas bancario y financiero ruso”, señala el científico.

La teoría del profesor aún está en desarrollo. “No estamos construyendo un modelo matemático integral, pero encontramos una serie de indicadores de señales basados en signos indirectos: análisis de correlaciones en lugar de dinámica de precios, etc. Los presagios de una crisis aparecen antes de caídas notables en las bolsas de valores y otros indicadores. Si se pueden utilizar con regularidad es una cuestión que requiere más investigación”, resume Gorban.

Alexander Gorban, profesor de matemáticas aplicadas de Krasnoyarsk, enseña en
La Universidad Británica de Leicester, fue la autora del “principio de Anna Karenina”. La esencia del principio.
es que el científico vio la existencia de estrés y las consiguientes consecuencias negativas en
procesos económicos, en particular en el mercado de valores. Tales observaciones y el desarrollo de ellas.
basados en modelos matemáticos podrían ayudar en la gestión de riesgos.

Patrones de estrés

Todo comenzó cuando un equipo de investigadores de la Universidad Federal de Siberia (Krasnoyarsk), dirigido por el profesor Gorban, recurrió a muchas observaciones previas de grupos de personas y animales, así como de árboles y otras plantas, por un lado, y rastreó cotizaciones de acciones y cambios en sector bancario- por el otro.

Todo esto se hizo con un propósito. “Muchos campos, desde la fisiología hasta la economía, el comportamiento animal o la adaptación ecológica, han estudiado grupos de sistemas similares, ya sean células, cotizaciones bursátiles o árboles, adaptándose a entornos contaminados. Al estudiar la dinámica de la correlación y la disparidad en muchos sistemas que están influenciados por factores externos o ambientales, generalmente podemos predecir una crisis y el momento de su inicio incluso antes de que aparezcan sus signos obvios, a medida que aumenta la correlación entre entidades y simultáneamente aumenta su disparidad. (y variabilidad)”, comenta el matemático sobre la esencia del problema.

Para explicar lo que se quiere decir, se da el siguiente ejemplo. Se estudió el efecto del vapor caliente de una central térmica sobre un pino escocés que crecía cerca. Para evaluar su respuesta a las emisiones se analizaron los productos metabólicos de las agujas (metabolitos). Al mismo tiempo, el grupo de control de pinos escoceses de la misma edad se ubicó lejos de la central térmica y las emisiones no les afectaron de ninguna manera. Los metabolitos en el grupo de control de pinos fueron en promedio normales. La diferencia típica en el grupo de prueba fue 2,56 veces mayor y la diferencia en las correlaciones fue enorme: en el grupo de prueba las correlaciones fueron casi cinco veces mayores.

Se pueden observar cosas similares en relación con los humanos. Las personas físicamente sanas que viven en zonas industriales sucias experimentan estrés a nivel fisiológico. El cuerpo se adapta para mantener un funcionamiento normal. Pero, tarde o temprano, este estrés constante conduce a fracasos en forma de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y el porcentaje de estas dolencias será mayor que el de los residentes de zonas respetuosas con el medio ambiente.

El mismo efecto se observa en el mercado de valores. Por ejemplo, en el comportamiento del precio de las acciones de las 30 empresas más grandes que cotizaron en la Bolsa de Valores de Londres del 14 de agosto al 14 de octubre de 2008, las correlaciones se quintuplicaron y las diferencias se multiplicaron por siete.

Cómo evitar caer debajo de un tren

La novela de León Tolstoi comienza con la frase: "Todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz lo es a su manera". Gorban parafrasea: "Todos los sistemas bien adaptados son similares entre sí, todos los sistemas no adaptados experimentan problemas de adaptación, cada uno a su manera". Y añade que los sistemas “fracturados” en realidad se correlacionan más en sus desgracias, lo que lleva a una crisis predecible.

Este enfoque se basa en una idea anterior conocida como “energía adaptativa”, propuesta originalmente por el endocrinólogo Hans Selay en la década de 1930. Escribió que la “energía de adaptación” representa recursos fisiológicos, lo que también se llama mayor resistencia cuando el cuerpo se encuentra bajo condiciones de estrés biológico. Gorban y sus colegas demostraron que el mismo concepto podría aplicarse a las instituciones financieras utilizando la metáfora de la energía de la adaptación para analizar estadísticamente los sistemas económicos.

Sin embargo, este no es el final. Si la presión de los factores externos aumenta aún más, entonces el "orden del trastorno adaptativo", según el científico, se destruye hasta un estado completamente desordenado, un "resultado fatal" económico o un suicidio económico, si se quiere. Este resultado es la plena implementación del “principio de Anna Karenina”.

Es importante que el estrés fisiológico y el comportamiento humano en la teoría de Gorban no sean una causa, sino un modelo para explicar los cataclismos económicos. “Lo que se monitorea no es el nivel de estrés de las personas, sino el “nivel de estrés” de las entidades en adaptación: las empresas. Se ha desarrollado un método de adaptometría de correlación que permite hacer esto. Es aplicable a conjuntos del mismo tipo de sujetos adaptados y no depende de la naturaleza”, dijo Alexander Gorban al diario RBC.

Según él, la probabilidad de "muerte bajo un tren" se puede rastrear no sólo en relación con mercado de valores: “Mikhail Dorrer y su estudiante de posgrado Sergei Masaev trabajaron con estadísticas internas. Los primeros resultados son bastante exitosos: es posible descubrir tensiones ocultas y predecir crisis en las empresas, señala el científico. "Otro campo de aplicación es el análisis de los sistemas bancario y financiero ruso".

Mientras tanto, la teoría del profesor todavía está en desarrollo. “No estamos construyendo un modelo matemático integral, pero encontramos una serie de indicadores de señales basados en signos indirectos: análisis de correlaciones en lugar de dinámica de precios, etc. Los presagios de una crisis aparecen ante caídas notables en la bolsa de valores y otros indicadores. Si se pueden utilizar con regularidad es una cuestión que requiere más investigación”, resume Alexander Gorban.

El principio de Anna Karenina Describe situaciones en las que el éxito de un proyecto, idea o negocio es posible sólo si una serie de factores están presentes simultáneamente y, por lo tanto, la ausencia de al menos uno de estos factores condena a toda la empresa al fracaso. El principio se popularizó en el libro de Jared Diamond Guns, Germs and Steel, en el que exploró los factores geográficos, culturales, ambientales y tecnológicos que llevaron al dominio de la civilización occidental en todo el mundo.

El nombre del principio se basa en el famoso aforismo de León Tolstoi que abre la novela Anna Karenina:

Todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz lo es a su manera.

Aplicaciones y ejemplos[ | ]

Historia [ | ]

Diamond, en Guns, Germs, and Steel, utiliza este principio para ilustrar por qué hay tan pocos ejemplos de domesticación de animales salvajes en la historia de la humanidad: la ausencia de un solo factor necesario es suficiente para que un animal se resista a la domesticación. La combinación simultánea de todos los factores necesarios es más bien una excepción.

Cita seis componentes necesarios, sin los cuales la domesticación será imposible:

Dieta- Un candidato a la domesticación debe ser modesto en la alimentación. Los animales demasiado quisquillosos obviamente no son adecuados: una criatura que se alimenta, por ejemplo, exclusivamente de dátiles, requiere demasiado alboroto.
Índice de crecimiento- El animal debe crecer lo suficientemente rápido para que su cría sea económicamente viable. Por ejemplo, una persona que quisiera criar elefantes tendría que esperar 12 años para que el elefante alcanzara la madurez.
Problemas con la cría en cautiverio.- Algunos animales no quieren reproducirse en condiciones artificiales. Así, un guepardo macho en su entorno natural tiene que perseguir a una hembra durante varios días para provocarla a ovular. En este sentido, los guepardos, que son notablemente superiores a los perros como animales de caza, son muy difíciles de criar.
Malicia- Algunas especies son demasiado hostiles para ser buenas candidatas a la domesticación. En particular, la cebra sería una excelente candidata si no fuera por su naturaleza obstinada.
Tendencia al pánico - Diferentes tipos reaccionar de manera diferente ante el peligro. Los animales que huyen inmediatamente ante la primera amenaza no son aptos para tener en una granja.
Estructura social- Los disidentes independientes también son malos candidatos. Los animales más adecuados para la reproducción son aquellos con una jerarquía social claramente definida y la capacidad de confundir a una persona con un líder.

De la fisiología a la economía[ | ]

De este modo, “En el caos del desajuste surge el orden”: durante los períodos de crisis, tanto la dispersión (los sistemas se vuelven más “disimilares”, el tamaño de la nube de datos crece) como las correlaciones (el tamaño de la nube de datos disminuye) aumentan simultáneamente. La teoría del efecto se basa en el concepto de energía de adaptación, introducido por G. Selye en los años 1930. Sobre la base de este principio complementado por Anna Karenina, se creó un método de adaptometría de correlación. En economía, se utiliza para analizar diversos objetos: desde empresas individuales hasta sistemas bancarios nacionales. En fisiología, el enfoque de Gorban es utilizado con éxito por varios autores en análisis comparativo adaptación en diferentes situaciones, en condiciones normales y patológicas, y desde la fisiología humana hasta la adaptación vegetal.

Vladimir Arnold en su libro "" describe el llamado. “El principio de la fragilidad del bien”, que, en cierto sentido, complementa el Principio de Anna Karenina. Los sistemas “buenos” deben poseer simultáneamente una serie de propiedades y, por tanto, son más frágiles que los malos:

... para un sistema que pertenece a una parte especial del límite de estabilidad, con un pequeño cambio en los parámetros, es más probable que caiga en la región de inestabilidad que en la región de estabilidad. Esta es una manifestación principio general, según el cual todo lo bueno (por ejemplo, la sostenibilidad) es más frágil que todo lo malo. Aparentemente, todos los objetos buenos satisfacen varios requisitos al mismo tiempo, mientras que un objeto que tiene al menos uno de varios defectos se considera malo.

Duane Moore describe la aplicación del principio de Anna Karenina al campo de la ecología: las evaluaciones de riesgos ambientales exitosas son todas iguales, cada evaluación de riesgos ambientales fallida fracasa a su manera. El principio de Anna Karenina también se aplica a la evaluación de riesgos ambientales con múltiples factores estresantes.

Notas [ | ]

UN. Gorban, E.V. Smirnova, T.A. tyukina, Correlaciones, riesgo y crisis: de la fisiología a las finanzas, Physica A, vol. 389, Número 16, 2010, págs. 3193-3217.
“En el caos de la mala adaptación hay un orden. Parece, paradójicamente, que a medida que los sistemas se vuelven más diferentes, en realidad se correlacionan más dentro de ciertos límites”. El principio de Anna Karenina explica el estrés corporal y las caídas del mercado de valores, Universidad de Leicester, 2010.
El efecto del estrés grupal y la adaptometría de correlación
S. N. Masaev, M. G. Dorrer, Evaluación del sistema de gestión de una empresa basada en el método de correlación de adaptación al entorno externo // Problemas de gestión, No. 3, 2010, 45-50.
E. V. Pokidysheva, Evaluación de la relación entre las políticas monetaria y bancaria durante la crisis, Finanzas y Crédito 42(426), 2010 (noviembre), 72-78.
Gorban A. N., Manchuk V. T., Petushkova E. V. Dinámica de correlaciones entre parámetros fisiológicos durante la adaptación y el principio ecológico-evolutivo de polifactorialidad // Problemas de seguimiento ambiental y modelado de ecosistemas. - L.: Gidrometeoizdat, 1987. - T.10. - Pág.187-198.
Svetlichnaya G. N., Smirnova E. V., Pokidysheva L. I. Adaptometría de correlación como método para evaluar la interacción cardiovascular y respiratoria // Fisiología humana. - 1997. - T.23, núm. 3. - P.58-62.
Pokidysheva L. I., Polyntsev L. A., Lazarenko V. I. Sobre la relación entre los parámetros reográficos del ojo en condiciones normales y la patología durante la adaptación a los efectos de la hipotermia // Revista Oftalmológica. - Odessa, 1996. - No. 3. - P. 153-155.

Por cierto, el llamado principio de “Anna Karenina” suele funcionar en economía. El científico estadounidense Jared Diamond lo formuló basándose en la famosa frase de la novela de León Tolstoi que dice: “Todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz lo es a su manera”. Para los sistemas económicos esto significa que todo mercados eficientes Ambas empresas tienen características similares y las problemáticas fracasan por diferentes motivos. Al mismo tiempo, el éxito de una empresa depende de la combinación simultánea de muchos factores, mientras que un error es suficiente para el fracaso. Este patrón se conoce desde la época de Aristóteles. El antiguo filósofo escribió que “sólo hay una manera de hacer lo correcto”, ya que “el bien es definitivo, pero el mal es infinito”.

“La tarea no es ponerse al día, sino preservar lo mejor”

EVGENY SATANOVSKY: “A veces basta con no empeorar la situación; si estás estancado en tu nivel y tus competidores han fracasado, eso también es normal. Tu tarea no es ponerte al día, tu tarea es preservar lo mejor que tienes, ganar gradualmente lo mejor que puedas. Pero lo más importante es no fracasar persiguiendo la moda, lo mejor. Esto es exactamente lo que se viene desarrollando aquí desde finales de los años 80”.

22.01.2020, 07:08

“Estamos avanzando hacia una política de egoísmo nacional”

MIKHAIL KHAZIN: “¿A qué tareas se enfrenta hoy Vladimir Putin? Las tareas son simples: debe adaptar a Rusia al nuevo orden mundial. Hay que rendir homenaje a Vladimir Vladimirovich, casi siempre habla de sus planes, pero, sin embargo, los contextualiza de tal manera que es casi imposible verlos”.

¿Cuál es su esencia?
Sí, el hecho es que si usted ha concebido un negocio, ha concebido un proyecto, entonces puede hacerse realidad por completo, pero con una condición: que estén presentes todos los factores favorables.
Tan pronto como falta un factor, todo su negocio puede ir cuesta abajo. La combinación simultánea de todos los factores necesarios puede considerarse una excepción.

Por primera vez en su libro, el biólogo Jared Diamond utilizó este principio y explicó por qué no todos los animales pueden ser domesticados y qué condiciones se necesitan para ello.

Un animal debe crecer rápidamente para ser rentable y económico.
Criar en cautiverio. No todos los animales están preparados para hacer esto encerrados; este es el problema de muchos zoológicos.
Sin pretensiones en la comida.
Amabilidad: ¿es posible domar su temperamento obstinado?
Reacción al peligro: los animales reaccionan de manera diferente al peligro; hay algunos que huyen a toda velocidad y es poco probable que los recojan más tarde;
Independencia: los individualistas y solitarios por naturaleza son malos candidatos para la domesticación.

La combinación de todos estos factores llevó a la domesticación de muchas especies animales.

El profesor de Krasnoyarsk, Alexander Gorban, utiliza este principio para explicar la variedad de fenómenos económicos. También lo puso en circulación. Sobre esta base, estudió la adaptación de varios sistemas y organismos a las condiciones externas. Estudiado por qué ocurren los accidentes sistema bancario, altibajos en los mercados, mortalidad tras operaciones en el campo de la oncología, etc.

La cuestión es que al observar la relación estadística de ciertas cantidades sistemas financieros Cómo se comportan bajo la influencia de factores externos, se puede calcular la crisis, incluso antes de que comience, y encontrar tensiones ocultas. Si quieres, predice el futuro.
Parafraseando la afirmación de Tolstoi, concluyó que

“todos los sistemas bien adaptados son similares entre sí, todos los sistemas mal adaptados experimentan problemas de adaptación, cada uno a su manera”

Si la presión de los factores externos se vuelve cada vez más fuerte, esto conduce al suicidio económico: el principio completo de "Anna Karenina".