Volúmenes sobre estrategia Forex. Estrategias simples de negociación de volumen

Hoy en día, el comercio por volumen es uno de los métodos más populares. Esto se debe al hecho de que su uso proporciona una comprensión objetiva del mercado y la capacidad de entrar al comienzo de fuertes movimientos impulsivos, y no al final. Se considera óptimo utilizar este tipo de análisis en el comercio de futuros, pero sus ventajas siguen siendo tan grandes que los operadores intentan utilizar este método siempre que sea posible. Por ejemplo, es muy popular en últimamente Negociación de instrumentos de divisas basados en volúmenes VSA en Forex.

Conceptos básicos

Cualquier método para trabajar con volúmenes, de una forma u otra, se basa en los siguientes puntos fundamentales.

Cualquier mercado se mueve y cambia gracias al dinero grande o, como también dicen, “inteligente”. Esto es válido para todas las plataformas comerciales e instrumentos financieros negociados.
Aparece mucho dinero en el mercado con la llegada de un actor importante u “operador” del mercado.
El precio es un derivado del volumen, es decir, los grandes jugadores necesitan realizar sus intereses y, en este sentido, aumentarán significativamente el volumen de operaciones en algunas áreas determinadas del mercado.

Un aumento en el volumen de operaciones puede ocurrir simultáneamente, cuando una orden muy grande ingresa al mercado, o gradualmente, cuando el aumento ocurre en partes, por así decirlo, en porciones. En el último caso, un actor importante suele “inflar” el mercado durante las recesiones. Esto sucede porque si necesita comprar, por ejemplo, un paquete grande por valor de varios miles de millones, será simplemente imposible hacerlo mientras crece. En consecuencia, los grandes jugadores esperan hasta que el mercado se agota un poco, se produce algún tipo de corrección o retroceso, después de lo cual entran en un momento conveniente y comienzan a mover el precio, al darse cuenta de su interés.

Por lo tanto, es importante que los comerciantes comprendan que en determinadas zonas del mercado el volumen comienza a aumentar, lo que significa que existe una buena oportunidad para "subirse al tren", es decir, unirse a un nuevo movimiento desde el principio.

Todos los fenómenos y procesos del mercado desde el punto de vista de los volúmenes se consideran tanto desde el punto de vista de la acumulación de volumen como de la dinámica de su movimiento. Es decir, hay que entender que el mercado no se detiene, es dinámico, en consecuencia, el precio es dinámico y, por supuesto, el volumen en sí es dinámico.

Tipos de volumen de negociación en los mercados financieros

El volumen de operaciones se puede ver en sus dos manifestaciones principales: a través de un corte horizontal y vertical. Vale la pena conocer mejor cada uno de ellos, ya que esto le permitirá comprender mejor la naturaleza de los fenómenos del mercado y, por tanto, actuar de forma más eficaz.

corte horizontal

A pesar de la aparente complejidad de los conceptos y términos utilizados, los tipos de volumen de operaciones no son difíciles de entender. Como regla general, una porción horizontal son solo los niveles que se formaron durante el movimiento del precio, por ejemplo, el volumen diario, el volumen semanal, etc.

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Al determinar los niveles donde se acumulan grandes volúmenes, un comerciante puede determinar con bastante precisión cuándo debe ingresar al mercado y lo hace al comienzo del movimiento, y no al final, como suele suceder con quienes profesan el análisis técnico y utilizan algunos indicadores, todos ellos derivados del precio.

corte vertical

Un corte vertical se refiere al volumen que se forma en una vela, ya que una vela siempre tiene un rango de precios determinado. En consecuencia, los operadores deberían estar interesados en saber qué volumen se produjo en este rango en particular.

Sobre la base del corte vertical, se ha creado una técnica de negociación de volumen muy eficaz: VSA. Solo contiene unas diez señales comerciales, que funcionan muy bien si comprende el significado profundo de los volúmenes en Forex. A continuación se muestra el comercio de VSA por volumen en el video.

Tendencia y balance

Es importante entender que el volumen no se negocia por sí solo. Es decir, el comerciante no ingresa al mercado inmediatamente cuando ve la acumulación de volumen. Al igual que con el precio, el volumen también debe calcularse según la tendencia que se pueda observar en el mercado. Si un comerciante quiere entender la lógica mucho dinero, primero debe comprender un hecho simple: cada actor importante es una entidad legal. ¿Qué proporciona la comprensión de este momento? El hecho es que toda entidad jurídica se ve obligada a mantener estados financieros (!), que emiten (publican) en determinados intervalos de tiempo.

Entonces la dirección flujo financiero en el mercado, es decir, la tendencia del mercado, así como los movimientos correctivos, se reflejan en el balance. Por lo tanto, para llevar a cabo acciones efectivas, un comerciante debe poder leer varios documentos financieros comprender lo que está sucediendo en el mercado, y no simplemente tratar de adivinar la dirección futura del precio mirando su gráfico, o peor aún, basándose en los valores de los indicadores rezagados.

Esto debería explicar por qué el análisis técnico (TA) es el método menos eficaz para predecir el precio, porque los seguidores del TA intentan descubrir algunos canales, tres máximos o tres mínimos (cabeza y hombros), en lugar de comprender que siempre hay mucho dinero detrás del gráfico. y, en consecuencia, la presentación de informes del balance, ya que cualquier actor importante se ve obligado a reducir la balanza comercial de aquellas operaciones que realizó durante un determinado intervalo de tiempo, por ejemplo, durante un trimestre financiero.

Al mismo tiempo, un gran jugador, para equilibrar las operaciones comerciales que realizó durante un cierto período de tiempo, necesita cerrar parte de sus posiciones. De aquí surge la lógica del movimiento correctivo que se produce sobre uno u otro. plataforma comercial- en mercado de valores, en bolsas de productos básicos, en mercado interbancario etcétera.

Es decir, la formación de algunas cifras en el gráfico de precios no se debe a patrones incomprensibles de movimiento de precios, sino al hecho de que los grandes jugadores cubren sus posiciones y cierran parte de las órdenes realizadas, pero todas entidades legales- bancos, fondos de cobertura, corporaciones multinacionales, etc.

¿Cuáles son los tipos de balances?

Cada plataforma de negociación tiene sus propias funciones de generación de informes, por lo que, como parte del estudio de los conceptos básicos de la negociación por volumen, conviene familiarizarse brevemente con las principales.

Mercados de valores

Para conocer los principales tipos estados financieros, que puede ser útil para que un comerciante lo estudie, primero debe prestar atención a los mercados de valores. Existen los llamados "informes estacionales", y esta "temporada" dura sólo un mes y se realiza una vez por trimestre. En consecuencia, hay cuatro temporadas de presentación de informes al año.

Cualquiera que negocie con moneda estadounidense bolsas de valores sabe que aquí se puede ganar mucho dinero precisamente durante la temporada de reportajes, porque su publicación siempre va acompañada de fuertes movimientos. De hecho, el informe se convierte en un catalizador del movimiento del mercado. ¡Pero! Lógicas mucho dinero el próximo estará en el mercado. Cuanto menos tiempo quede antes del cierre del próximo intervalo de tiempo en relación con el mercado de valores, cuanto menos tiempo antes del inicio de la temporada de informes, mayor será la probabilidad de que los grandes jugadores comiencen a fijar sus posiciones, lo que conducirá a fuertes movimientos correctivos relativos. a la tendencia observada en el último semestre.

Es necesario repetir esto para una mejor comprensión. La mayor probabilidad de que se produzcan correcciones profundas se produce antes de un nuevo período de informe, porque todo el mundo intenta obtener beneficios y cerrar posiciones para equilibrarlas y reinvertir.

Además, después de que comenzaron a publicarse informes sobre determinadas empresas que deben presentar sus balances para su revisión. Y es imposible no hacerlo, ya que estas son las reglas del intercambio. Este informe proporciona información sobre las pérdidas y ganancias de la empresa, así como sobre los dividendos, que es la más básica. Si los dividendos aumentan, siempre es una señal positiva y las acciones de esta empresa comienzan a comprarse activamente y viceversa.

Además, después de la publicación del informe, se abre un nuevo intervalo de tiempo en el mercado y es durante este período que se puede seguir el movimiento de dinero fresco en el mercado. En este punto, el operador debería vigilar cuidadosamente los nuevos impulsos de precios, ya que es muy probable que indiquen la dirección en la que se moverán los precios en los próximos meses.

Mercados de productos básicos

Lo mismo está sucediendo en los mercados de materias primas. Las correcciones antes de la salida también ocurren aquí. nuevos informes y surgen nuevas tendencias al comienzo de un nuevo período comercial. La única diferencia con el mercado de valores radica en la naturaleza específica de los instrumentos comerciales. Es decir, aquí, como en ningún otro lugar, la estacionalidad juega un papel, ya que los movimientos de precios más activos ocurren durante la cosecha.

Mercado interbancario de divisas

Al negociar futuros de divisas en el mercado interbancario, hay que tener en cuenta que no existen temporadas oficiales de presentación de informes como en el mercado de valores. Esto se explica por la propia naturaleza del mercado interbancario, es decir, fuera del mercado cambiario, y no existe una plataforma única que pueda acumular datos y proporcionarlos.

Y, sin embargo, los bancos se ven obligados a equilibrar sus balances, lo que significa que aquí también se encuentran disponibles informes importantes para el comerciante. Naturalmente, es necesario saber exactamente cuándo los bancos elaboran sus estados de cuenta, ya que esto ayudará a encontrar puntos de entrada y salida prometedores. En el mercado interbancario conviene prestar especial atención al trimestre financiero, semestral y más información importante resumido para año fiscal. Los movimientos correctivos que ocurren antes de la publicación de esta información se denominan límites en la jerga comercial.

Solo hay que tener en cuenta que el calendario financiero difiere del habitual, por lo que es necesario calcular las zonas horarias para cada uno. instrumento comercial por separado. Por ejemplo, el yen comienza su año comercial en abril, la misma situación ocurre con libra británica. Para el euro, el nuevo año financiero comienza en octubre, por lo que en los últimos diez días de septiembre deberíamos esperar fuertes movimientos correctivos, y el nuevo trimestre financiero comenzará ya en enero, el semestre en abril, y así sucesivamente.

En pocas palabras

Incluso el conocimiento anterior puede permitirle trabajar bien en largo plazo, definiendo una nueva tendencia en grandes plazos desde sus inicios. Sin embargo, una comprensión más profunda de la esencia del comercio por volumen le permitirá actuar de forma eficaz incluso durante el día. Dependiendo de sus preferencias, puede utilizar este tipo de análisis de la situación actual, tanto al negociar futuros en las bolsas como en el mercado interbancario. mercado de divisas. Por razones obvias, el comercio de instrumentos de divisas basados en volúmenes VSA en Forex se está volviendo cada vez más popular, ya que los resultados de su aplicación hacen que la relación riesgo-recompensa sea muy agradable para los operadores.

Para que las operaciones de cambio sean rentables, es necesario estudiar y comprender profundamente el mercado y las fuerzas que tienen el mayor impacto en él. Los volúmenes de negociación tienen un gran impacto. Muy a menudo, el riesgo de pérdidas aumenta cuando aparecen creadores de mercado en el mercado (este es el nombre de los grandes participantes que tienen una gran influencia en el desarrollo de los eventos). A pesar de las estrategias probadas y la experiencia de los comerciantes, siempre existe el riesgo de perder fondos durante las transacciones.

La influencia de los creadores de mercado sobre los cambios en las tendencias de los precios es muy grande, ya que las operaciones que realizan se caracterizan por una escala enorme.

¿Qué se considera generalmente? Esta es la cantidad acuerdos comerciales ocurrido durante el período de tiempo seleccionado. Al realizar operaciones comerciales, es necesario tener en cuenta el valor total de las operaciones comerciales, los datos del análisis del volumen y la ubicación de los puntos de apertura y cierre.

¿Por qué necesita un análisis del volumen de mercado?

Mediante análisis de volumen, es posible ver cuán activo es el "dinero de los profesionales", lo que influye significativamente en Forex. Mediante el análisis de datos de volumen, puede seguir a los participantes más importantes y comprender exactamente cuáles son las tendencias actuales en el mercado.

Hay los siguientes tipos volúmenes:

Cuantitativo: calculado a través de la cantidad de transacciones realizadas durante un período de tiempo determinado. Usando este tipo de volumen, puedes ver cómo se distribuyen las transacciones según el nivel de precio dentro de la vela.
Intercambio: calculado en función del número de acciones vendidas.
Volumen de ticks: depende de la velocidad a la que cambian los precios. Aunque existen diferencias con el nivel de volumen real, el error es bastante bajo.

Diferencias entre tick y volumen de mercado en Forex

El comercio con instrumentos tick se utiliza para analizar los saltos de precios. A través de cambios de precios par de divisas Puede realizar un seguimiento de los cambios en los volúmenes reales de activos en Forex. Información detallada sobre el volumen de ticks usando la terminal comercial para MT4 (esto plataforma comercial para Forex, dedicado al análisis mercados comerciales, utilizando asesores comerciales) puede ser proporcionado por un corredor.

Los integrados están diseñados para mostrar histogramas y gráficos de precios. No subestime la importancia de , ya que brindan la oportunidad de realizar un análisis Forex completo.

¿Qué dificultades existen para determinar los volúmenes de mercado?

La descentralización del mercado imposibilita obtener información precisa sobre los volúmenes. Es bueno que para operar con VSA haya suficientes datos sobre los volúmenes relativos, más precisamente, es necesario saber cómo será en comparación con otras velas;

Para crear estrategias comerciales utilizando volúmenes, es necesario utilizar los volúmenes obtenidos analizando datos del mercado de futuros o volúmenes de ticks. El volumen de ticks se determina utilizando la cantidad de cambio de precio durante un período de tiempo seleccionado. Un tick significa un cambio de precio de un punto. Habrá un error mínimo entre los volúmenes reales y los ticks, por lo que, en ausencia de datos sobre los volúmenes reales, se utilizan los ticks.

Un futuro es un contrato de compra y venta de un activo durante cuya celebración se acuerda el precio y el plazo de entrega. Los futuros pueden entenderse como un tipo de acuerdo diferido utilizado en un mercado organizado con liquidaciones mutuas dentro de la bolsa. Futuros de divisas a través del análisis de los volúmenes de operaciones dan una idea de lo que está sucediendo actualmente en el mercado al contado y estos datos pueden usarse para analizar la situación en Forex.

Las principales reglas al operar utilizando volúmenes:

En la mayoría de los casos, los volúmenes ayudan a notar reversiones y movimientos significativos del mercado y a superar los aumentos de precios.
Es necesario estimar los volúmenes basándose en los gráficos más recientes.
Los volúmenes suelen aumentar con el aumento de los precios; un gran volumen corresponde a una vela grande. Si se desvía de la norma, debería esperar un cambio de tendencia.

¿Qué son los indicadores de volumen?

El número de ticks y su relación con el rango de precios de la vela están determinados por los indicadores de volumen. Echemos un vistazo más de cerca.

Mejor indicador. Se refiere a indicadores de volumen verticales. Evalúa automáticamente la extensión y el volumen de la vela, comparando los datos recibidos con los anteriores. Mediante señales especiales, muestra el volumen de propagación.

También existen indicadores de volumen horizontales, su finalidad es mostrar el nivel de interés en todos los niveles de precios para el período seleccionado. Este análisis ayuda a que sea mucho más fácil encontrar niveles de soporte y resistencia.

La relación entre volúmenes y precios en el mercado.

Si los precios suben y los volúmenes bajan, lo más probable es que el mercado se mueva por inercia y los creadores de mercado consideren que el precio es excesivamente alto. Lo más probable es que esta situación provoque un cambio de tendencia o un fuerte retroceso.
Cuando los volúmenes aumentan después de superar un nivel importante, lo más probable es que el precio siga subiendo.
Si hay un gran volumen en una vela pequeña, lo más probable es que el creador de mercado esté ganando una posición y es probable que se produzca un fuerte salto en el precio. Tómate tu tiempo e intenta determinar quién es el gran jugador: un alcista o un bajista. Existe una alta probabilidad de que se produzca un cambio de tendencia.
En fuerte crecimiento volúmenes en un mercado establecido, se puede esperar un probable cambio de tendencia y pánico entre los especuladores.

Se forma un gran volumen durante un cierto período de tiempo. En el gráfico, esta sección suele reflejarse en forma de rango. Se sabe que el más activo es sesión americana, y aquí está. Es durante el período de su trabajo que más gran número transacciones, lo que resulta en los mayores volúmenes de negociación. Por lo tanto, a la hora de buscar niveles de precios, en primer lugar conviene analizar los volúmenes de transacciones realizadas durante la sesión americana.

El comercio de divisas atrae la oportunidad de olvidarse de los viajes diarios al trabajo, los gritos del jefe y empezar a trabajar en casa o incluso mudarse a uno de los países cálidos. Pero pasada la primera semana, el recién llegado recibe una ducha fría en forma de pérdida de hasta la mitad del depósito o de su drenaje completo.

A veces, después de abrir lo que parecía ser una posición cuidadosamente ajustada hasta el más mínimo detalle, ¿el mercado inmediatamente se vuelve en tu contra? No, nadie te está mirando (a menos, por supuesto, que te hayas topado con una "cocina" deshonesta). El problema es que al realizar el análisis técnico no se tuvieron en cuenta todos los aspectos del mercado. Cada pequeño detalle importa. Sí, el precio tiene todo en cuenta, pero ¿cómo descifrar correctamente las señales entrantes? Después de pérdidas graves, los horarios ordenados parecen convertirse en desorden. Aquí serán muy útiles los volúmenes de negociación, que le protegerán de abrir órdenes al final de la tendencia e incluso le ayudarán a captar el momento de la reversión. ¿Qué es, cómo utilizar los volúmenes en Forex? Obtendrás las respuestas en este artículo. También le presentaremos el método basado en volumen con riesgos reducidos.

¿Qué son los volúmenes?

El concepto de volúmenes surgió de las bolsas de valores y de futuros, es decir, de plataformas locales que tienen dirección física. En este caso, este término significa el volumen de negocios intradía del instrumento seleccionado: el número de lotes negociados (cada lote es de 100.000 unidades de la moneda seleccionada). A la hora de calcular, es importante recordar que cada transacción es una compra para un especulador y una venta para otro. Por ejemplo, usted vendió 3 lotes, otro jugador vendió siete lotes, dos participantes más compraron cuatro lotes y uno compró dos lotes. Después de realizar operaciones matemáticas simples, calculamos que la facturación del instrumento fue de 10 lotes (no 20).

Pero Forex es un mercado extrabursátil; no tiene una dirección específica ni una conexión física. En el sistema sólo vemos cotizaciones que provienen de diferentes intercambios físicos. Oh, si fuera posible recopilar datos de sitios individuales en un solo lugar... Pero, lamentablemente, no existe la profundidad habitual del mercado, ni tampoco información sobre las transacciones realizadas y, por lo tanto, no hay volúmenes reales disponibles.

Afortunadamente, en Forex existe una herramienta que permite, aunque sea indirectamente, evaluar la actividad de los participantes del mercado: los volúmenes de ticks, que muestran el número de cambios de precios (ticks) durante un período de tiempo seleccionado.

Como regla general, cada cambio de precio es un trato cerrado. Pero es importante recordar que una transacción se puede cerrar para un lote o para diez, y los contratos con un volumen de 10 a 20 mil unidades monetarias (lotes fragmentados) en mercados de alta liquidez pueden no mover el precio.

Habrá una diferencia entre los volúmenes reales y los de ticks. Pero muchos investigadores, incluido el fundador de la popular estrategia de comercio por volumen, Tom Williams, han demostrado que esta diferencia (5-10%) da un error mínimo y, en ausencia de acceso a volúmenes reales, se pueden utilizar volúmenes de ticks de forma segura.

Relación entre precio y volumen

Hay muchos argumentos en línea tanto a favor de operar utilizando el volumen como en contra de su uso. La mayoría de los traders novatos, así como una parte importante de los especuladores experimentados, ignoran esta herramienta.

Sin embargo, es importante recordar que detrás de cada cambio de precio, detrás de cada transacción, hay dinero real que inyecta dinero real en el mercado. Los volúmenes muestran la actividad del mercado y el interés de los participantes en ciertos niveles de precios. El volumen, al igual que el precio, depende directamente de la oferta y la demanda. Con una mayor demanda de un producto, aumenta el volumen de ventas y con él el precio. Cuando la demanda de un activo disminuye, tanto el precio como el volumen de ventas disminuyen. Si hay un exceso de vendedores en el mercado, el precio baja, pero los volúmenes se mantienen en el mismo nivel. Conociendo su interés, puede construir operaciones exitosas.

Son los volúmenes los que muestran la liquidez del activo, el interés de los jugadores por él. A menudo surge una situación cuando una gran masa de jugadores ingresa al mercado (generalmente estas condiciones aparecen antes o después de la publicación de noticias importantes, así como cuando se alcanza un nivel psicológico) y simplemente hacen volar el precio, a veces rompiendo todos los concebibles y niveles inconcebibles.

Por otro lado, negociar por volumen no es una panacea. Vale la pena recordar que en cualquier momento puede aparecer un actor importante y mover el mercado en la dirección que necesita. Sin embargo, una herramienta tan importante definitivamente no puede ignorarse.

¿Dónde y cómo mirar los volúmenes en Forex?

Si decides construir estrategias comerciales usando volúmenes, puede hacerlo de dos maneras: simple, usando volúmenes de ticks en el mercado, que se pueden obtener directamente en terminal comercial, o busque formas de conocer los volúmenes comerciales reales en sitios locales.

Marque los volúmenes:

Mejor indicador de volumen

No solo mide el número de ticks, sino que también calcula su relación con el rango de precios de la vela. El resultado obtenido se compara con los valores calculados anteriormente. Como resultado, el indicador no sólo muestra el tamaño de los volúmenes en forma de columnas, sino que también proporciona señales bastante precisas al comerciante:

gran columna roja (debajo de la vela alcista): señala el comienzo/finalización de una tendencia alcista;
la columna roja debajo de la vela bajista advierte de una corrección;
una gran columna blanca (debajo de una vela bajista): una señal sobre el comienzo/finalización de una tendencia bajista;
un gran volumen verde debajo de una vela con un rango de precios pequeño: indica la entrada de grandes jugadores al mercado y señala el final de la tendencia;
una gran barra violeta indica una corrección en el mercado;
El volumen amarillo es una señal de una próxima reversión/corrección.

Gama VPFX y VPFX

Estos son indicadores de volumen horizontales. A diferencia de los verticales, no muestran los volúmenes actuales, pero brindan información sobre el interés de los participantes del mercado en cada nivel de precios durante un período de tiempo determinado. Este análisis de volumen simplifica enormemente la búsqueda de niveles de soporte y resistencia.

En cuanto a los volúmenes reales de Forex, lamentablemente no podrás ver dicha información, ni siquiera por mucho dinero. Sin embargo, puedes tomar volúmenes reales de uno de intercambios más grandes– Bolsa Mercantil de Chicago Grupo CME.

Antes de pasar a las fuentes, recordemos que los datos de CME Group no tienen en cuenta transacciones importantes que tienen lugar en Asia, Europa e incluso Estados Unidos. Pero, en general, la psicología de decenas de miles de traders, tanto profesionales como principiantes, es similar, por lo que, en general, la información de la Bolsa de Chicago refleja el estado de ánimo del mercado en su conjunto. Pero aquí también es importante recordar que los volúmenes sólo se pueden utilizar para negociar durante la sesión americana.

Puede ver los volúmenes de la Bolsa de Valores de Chicago:

Estrategias de volumen de Forex

Al utilizar volúmenes en el análisis de mercado, puede obtener algunas de las ventajas más señales precisas, y, curiosamente, las señales que dan los volúmenes se interpretan de forma bastante sencilla.

Puede encontrar muchas estrategias de negociación por volumen en Internet, pero todas se reducen a los mismos principios:

Busque niveles de soporte: los volúmenes ayudan a encontrar niveles de precios que atraigan el mayor interés mucho más rápido. Dentro de estos niveles vale la pena operar;
buscando puntos de reversión o rupturas de niveles de precios.

Tengamos en cuenta que dependemos únicamente de los volúmenes y que es mejor considerarlos junto con otras herramientas. Y una cosa más: calcule siempre el volumen de la transacción antes de abrir una transacción, se recomienda no arriesgar más del 1-2% de su capital; Aquí todo es simple: calculamos el valor del punto y lo multiplicamos por el tamaño del estolos; la cantidad resultante no debe ser más del 2% del depósito.

Interpretación de las relaciones entre precio y volumen en Forex

Hoy veremos una pregunta tan interesante y urgente: ¿dónde conseguir volumen en Forex? Después de leer este artículo aprenderá sobre.

Horizontal volumen de divisas.
Dónde mirar.
Demostración de Thinkorswim.
Marque los volúmenes.

Comercio sin volúmenes. ¿Poder?

Últimamente me escriben cada vez más personas que operan en Forex y cada vez menos personas que operan en una bolsa real, por no hablar de las PYME. Ya me olvidé de la última vez que escribieron las personas que comercian allí. Por supuesto, siempre adjuntan gráficos y siempre tengo la misma pregunta: ¿dónde están sus volúmenes?

Es decir, ¿por qué no usas volúmenes porque negociar en el mercado sin volúmenes es generalmente imposible.

Supongamos que tenemos 2 velas. Son absolutamente iguales. Pero si la primera vela tiene un volumen mayor, entonces esto significará una situación, y si la segunda vela tiene un volumen menor, entonces esto significará una situación completamente diferente.

Y es importante entender esto. El volumen es fundamental, ya que las velas, como ya dije, son un indicador. Un indicador de las acciones de compradores y vendedores. El volumen es primordial en el mercado. Los compradores y vendedores son los principales en el mercado; crean volumen, lo que en última instancia forma algún tipo de movimiento en el mercado. Sobre este tema, consulte el artículo relacionado con la mecánica del mercado.

A menudo me dicen que como operamos en Forex, no tenemos volumen. Señores, esto es una broma para las gallinas. Cuando operé en Forex tenía volumen.

Futuros de divisas/forex.

En primer lugar, hay indicadores que toman información de futuros adyacentes y se la proporcionan en la terminal. No diré qué indicadores son estos, pero créanme, si busca en Google, encontrará una gran cantidad, incluidos indicadores pagados, que pueden proporcionarle información de futuros relacionados en su terminal MT4 o MT5. ¿Qué quiero decir con esto?

Hay ciertos futuros que califican como def. pares de divisas.

6A AUD/USD

6 mil millones de GBP/USD

6C CAD/USD

6E EUR/USD

6JPY/USD

6N NZD/USD

6S CHF/USD

Por ejemplo, abramos 6E, este es un futuro del euro, y por ejemplo, abriré el par euro/dólar.

Intente encontrar aquí 10 diferencias, excluyendo las últimas velas, ya que los datos tenían que estar conectados.

Terminales analíticas.

Puede utilizar el mismo ATAS para conectar volúmenes y ver volúmenes de futuros, pero operar en Forex. De hecho, en algún momento hice justamente eso. Es decir, miré Atas, pero al mismo tiempo operé en Forex. La compañía Forex y el terminal MT4 actuaron como una especie de vaso para mí. Lo mismo que hago ahora: cambio con alora, pero al mismo tiempo miro con atas.

No olvides que todas las plataformas actúan como analítica. Le daré a Atas una pequeña promoción y le diré que hay una columna completa donde puede elegir varios futuros que corresponden a ciertos pares de divisas.

Puedes acceder (demo) a la terminal THinkorswim. Aquí, por ejemplo, pervoclass.ru/tos Es completamente gratis, se le proporciona una cuenta por 60 días. A continuación, en la misma web podrás descargar este terminal. Después de descargarlo, instalarlo e ingresar su nombre de usuario y contraseña, tendrá algo como este terminal

Aquí puedes elegir diferentes activos. En este caso, el mismo euro (6E euro/dólar). Aquí hay volúmenes, aquí también puede agregar varios elementos gráficos, ya sean líneas, también hay una gran cantidad de indicadores disponibles aquí, y también puede incluir grupos aquí en alguna parte. También hay una gran cantidad de indicadores aquí.

Si profundizas en este terminal encontrarás una funcionalidad increíble. Por cierto, este terminal también lo usé antes y es mucho más mejor que eso el mismo Athas. Lo único que no me gustó de él fue su sofisticación. Cada vez tienes que devanarte los sesos, pero si lo perfeccionas al nivel de algunos instintos, nunca tendrás problemas con esto. ¡Úselo!

Marque volúmenes VS reales.

Pero si no tienes la posibilidad de comprar atas o no tienes la posibilidad de utilizar otros terminales, por ejemplo, existe el terminal thinkorswim. Puede registrar una demostración y, en general, vivir cómodamente, verlo e intercambiar en MT4. Si no tiene esta opción, utilice volúmenes de ticks. Para disipar todas las dudas, realicemos ahora un pequeño experimento. Aquí tengo un futuro de euro abierto y aquí tengo 2 gráficos: un gráfico de volumen y un gráfico de volumen de ticks. Intente decir ahora dónde están los reales y dónde no son reales (dónde está la teca y dónde está la ordinaria)

Intente ver si hay alguna diferencia en estos volúmenes. En el camino, puedo decir que personalmente no observo ningún cambio que sea crítico para el trading.

Aquí todo es más o menos igual. Aproximadamente las mismas columnas, aproximadamente la misma cantidad de volúmenes diferentes y decir cuál es cuál... es bastante difícil, diré aún más, poco realista. Es imposible decir dónde están los volúmenes habituales y dónde están los volúmenes de ticks... Bueno, señoras y señores, debajo estaban los volúmenes de ticks, y arriba vieron el volumen real y habitual.

¿De qué estoy hablando? Para que puedes usar volumen de tick en tu terminal. Por supuesto, aquí no se ve muy bien.

Sin embargo, nuevamente, existen indicadores de volumen para Forex, que hacen que todo esto parezca bastante atractivo.

Volúmenes horizontales de Forex.

Permítanme hacer una pequeña reserva: los volúmenes de ticks son típicos de los volúmenes de histogramas. Son adecuados para ellos. Si consideramos los volúmenes horizontales, lamentablemente serán ineficaces y quedarán muy ajustados. El hecho es que un comerciante y yo realizamos este estudio relacionado con los volúmenes horizontales (por horizontal me refiero a un perfil de mercado o grupos ordinarios. El hecho es que con respecto a los grupos y con respecto a los volúmenes horizontales, los volúmenes de ticks no funcionan). Si traducimos los volúmenes de ticks a esta forma,

Por desgracia... mentirá descaradamente. Si utiliza el terminal Atas o SBpro, que son varias veces más baratos que Atas y prácticamente no se diferencian en funcionalidad, puede utilizar estos futuros y realizar transacciones Forex. En la próxima lección veremos si es posible operar en el mercado Forex sin ningún volumen.

Conclusiones.

Puede utilizar el volumen de ticks en Forex; no es diferente del volumen real. Si esto sigue siendo fundamental para usted, registre una cuenta de demostración de Thinkorswim y utilice futuros relacionados. Si esto no le conviene, compre ATAS o SBpro, o cualquier otro programa analítico. Bueno, si eres una persona muy sofisticada, intenta utilizar varios indicadores para MT4, que muestran volúmenes reales en tu terminal.

EN análisis técnico El enfoque utilizado se basa en los valores de los precios como objeto de estudio independiente, y en la interpretación de su interacción con diversos indicadores (medias móviles, osciladores, etc.) y herramientas de análisis gráfico (niveles de soporte y resistencia, figuras gráficas).

Sin embargo, los operadores novatos a menudo no prestan atención a un indicador como el volumen de operaciones, que es una variable independiente y objetiva que describe el estado del mercado y puede usarse para confirmar los movimientos de los precios. Permítanos recordarle una vez más que al operar en mercado de divisas forex Se utilizan datos de operaciones bursátiles sobre futuros del mismo instrumento financiero.

Existen varios métodos para utilizar el volumen, pero en este artículo veremos los conceptos básicos del análisis del volumen de operaciones.

En primer lugar, debe comprender que siempre hay el mismo número de compradores y vendedores en el mercado. Los movimientos de precios se producen debido a la actividad relativa de una de las partes en el mercado. Si los vendedores están más motivados, el precio bajará y viceversa. Muy a menudo, el volumen de operaciones se muestra en la parte inferior del gráfico de precios en forma de histograma, y esta forma de visualización permite determinar el aumento o disminución de la actividad de vendedores y compradores.

Consideremos los principios básicos para interpretar los volúmenes de negociación. Sin embargo, debe entenderse que cuando hablamos de cambios en los niveles de volumen, comparamos los volúmenes del pasado reciente y, con mayor frecuencia, los volúmenes de los intervalos de precios más cercanos.

La dinámica del volumen de operaciones debería seguir la tendencia. Ver Figura 1.

Cuando el precio de un activo aumenta, el volumen tiende a aumentar y cuando el precio baja, el volumen tiende a disminuir.

Al mismo tiempo, si hablamos de un volumen de operaciones creciente o decreciente, nos referimos a la tendencia general de los volúmenes, y no al volumen individual. sesiones de negociación. Las flechas verdes (Fig. 2) indican una tendencia alcista, sin embargo, dentro de la tendencia hay sesiones separadas (marcadas con flechas rojas), donde el volumen de negociación es menor que en los intervalos de precios adyacentes. Si el gráfico muestra una tendencia ascendente con volúmenes crecientes, esto sólo indica el desarrollo normal de la tendencia.

Sin embargo, si, como en el gráfico 1, los precios suben y al mismo tiempo los volúmenes caen, entonces el mercado nos da una señal de que el movimiento alcista de los precios se debe a la falta de vendedores en estos niveles, y no a la presencia de un exceso de compradores agresivos en el mercado.

Muy a menudo, una tendencia a la baja en el mercado se asocia con una caída del volumen de operaciones. No es una situación normal en el mercado un aumento de precio con volúmenes decrecientes, o una disminución en el precio de un activo con volúmenes crecientes. En condiciones normales de mercado, la dinámica de precios y volúmenes deberían corresponderse entre sí. Sin embargo, si los volúmenes aumentan y el precio baja, esto indica que hay presión de venta en el mercado y es necesario salir. posiciones largas(Figura 3).

En el Gráfico 2 (a continuación) vemos cómo los volúmenes comenzaron a crecer a precios cada vez más bajos. Esto indica que los vendedores se están volviendo cada vez más activos, pero los compradores no lo son lo suficiente. Muy a menudo ocurre una situación en el mercado en la que el precio comienza a "deslizarse" hacia abajo, pero al día siguiente los volúmenes de negociación aumentan significativamente. Esto no es normal e indica que los precios están bajando debido a la actividad de los vendedores y no a la falta de compradores.

El volumen supera al precio

Una situación normal del mercado es cuando los picos de volumen de operaciones preceden a los picos de precios. En el gráfico (Fig. 4) vemos que el volumen en el punto A forma un pico, y el precio forma picos en el punto C, mientras que el nivel de volumen de operaciones en el punto C es significativamente menor que en los puntos A y B formados anteriormente. También se puede observar que en el punto B la discrepancia negativa entre los volúmenes de negociación y el precio se vuelve obvia, es decir, los precios aumentan y los volúmenes disminuyen. Esto indica que el precio ya no está respaldado por la actividad del comprador y que la tendencia existente está terminando.

El cuadro 3 a continuación muestra los dos principios que consideramos. Primero vemos que los volúmenes están por delante de los precios, y luego vemos un aumento en los volúmenes a precios decrecientes, lo cual no es normal y sirve como una señal bajista.

La culminación de las ventas es un fuerte aumento del volumen tras una bajada del precio.

En la figura. La Figura 5 muestra la situación del mercado cuando el precio de un activo disminuyó durante algún tiempo y luego se revirtió con un volumen de negociación considerablemente mayor. Esta situación del mercado se denomina clímax de ventas. Generalmente se desencadena por malas noticias del mercado, que incitan a comerciantes débiles y desinformados a vender el activo a cualquier precio. Después de que el precio cae, los compradores más informados comienzan a comprar el activo a un precio bajo y el movimiento se vuelve ascendente. Normalmente, el clímax de la venta es la base para una reversión o una posterior caída del precio hasta un nuevo fondo. En cualquier caso, la base formada por el clímax de ventas suele durar un tiempo considerable y depende del período de tiempo del gráfico de precios.

Dado que las ventas se producen en grandes volúmenes, es normal que nuevos movimientos de precios vayan acompañados de una caída de volúmenes. Por tanto, el aumento de los precios de los activos en volúmenes decrecientes es una señal alcista en el mercado.

En la figura. La Figura 6 muestra que el repunte de precios después del clímax de ventas suele ir acompañado de una prueba del mínimo formado durante el clímax de ventas. Una prueba tiene éxito cuando se produce en volúmenes extremadamente bajos, lo que indica una falta de interés en ese nivel de precios. La falta de interés en las pruebas indica un delicado equilibrio entre vendedores y compradores. Por lo tanto, entrar en una posición después de una prueba positiva permite al operador entrar en la tendencia en la etapa más temprana de su formación.

Grande volúmenes de negociación por una razón importante suelen ser un presagio de un gran movimiento de precios

En la figura. La Figura 7 muestra un fuerte movimiento que se produjo después de una gran caída de precios, pero al mismo tiempo los volúmenes de negociación aumentaron a un valor récord. Una situación así en el mercado casi siempre advierte rápidamente de un cambio en el humor de los comerciantes en el mercado. Este tipo de actividad de mercado ocurre con poca frecuencia, pero cuando ocurre, debe tomarse en serio y tenerse en cuenta.

Movimiento parabólico de volúmenes y precios.

En la foto. La Figura 8 muestra el movimiento parabólico tanto de volúmenes como de precios. Esta situación indica el agotamiento del movimiento de precios. En tales situaciones, se considera normal que el precio y el volumen se desarrollen simultáneamente y a la misma velocidad, lo que es una señal del final del movimiento de precios anterior.

Conclusiones:

El volumen de operaciones siempre se mide en tendencia con la dinámica de volumen pasada reciente.

La norma en el mercado es una situación en la que el volumen de comercio crece simultáneamente con el aumento de los precios y, en consecuencia, disminuye cuando los precios bajan. Todo lo que no corresponda a esto no es la norma y es una señal de cambio de tendencia.

Para las tendencias alcistas, la norma es que el volumen de operaciones supere el precio.

Los clímax de ventas emergentes indican la formación de una tendencia baja

Un gran volumen de operaciones de forma significativa precede a un fuerte movimiento de precios.

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