Profit focused ltd siempre da en el blanco. Factor de beneficio en el comercio
Todos los comerciantes se esfuerzan por maximizar las ganancias. Pero para evaluar objetivamente los resultados de sus operaciones en Forex o la estrategia de otro operador, es necesario guiarse por algo. Hay muchos criterios mediante los cuales se realiza la evaluación, pero factor de beneficio más popular.
¿Qué es el factor de beneficio?
factor de beneficio- este es uno de los indicadores para evaluar la eficacia del sistema comercial. Esencialmente, muestra la relación entre las ganancias recibidas de las transacciones durante un período determinado y las pérdidas. Además, no es difícil calcularlo: el beneficio total se divide entre los necesarios. período del informe sobre las pérdidas totales durante el mismo período: este es el factor de beneficio.
Ejemplo para mayor claridad: en 6 meses se concluyeron 154 transacciones en la terminal del comerciante. El beneficio total fue de 20.904 dólares y la cantidad de operaciones perdedoras alcanzó los 10.925 dólares. El factor de beneficio en este caso se calculará de la siguiente manera: 20.904 / 10.925 = 1,91. Es decir, durante estos seis meses se obtuvieron 1,91 veces más ganancias que pérdidas de las operaciones en Forex. Es sencillo.
¿Pero para qué sirve el Factor de Beneficio?
Los operadores a menudo tienen que lidiar con este concepto cuando necesitan probar nuevas estrategias de negociación de Forex o algún tipo de asesores automatizados. Y este indicador le ayudará a descartar rápidamente las opciones arriesgadas, analizar su potencial y elegir la mejor. En muchas terminales comerciales, puede generar fácil y rápidamente un informe detallado sobre las transacciones, donde se indica el factor de beneficio junto con otros datos útiles.
Cuando planee abrir una posición, no debe esperar obtener ganancias en largo plazo, si al calcular el beneficio de una transacción será proporcional al potencial posibles pérdidas. De hecho, es mejor no abrir estas posiciones en absoluto.
El factor de beneficio sirve como filtro, gracias al cual un operador puede eliminar inmediatamente los sistemas comerciales que no son muy efectivos.
Después de todo, si opera en la bolsa de valores utilizándolos, es muy probable que todo termine con la pérdida de su depósito.
El valor mínimo aceptable del Factor de Beneficio comienza desde 1,6.
Si resulta ser menor, esto le indica al operador el riesgo de perder su depósito si opera con esta estrategia. Un indicador de rentabilidad superior a 2 ya indica una negociación segura en la bolsa de valores. Cuanto más alto sea, más rentable será el sistema comercial.
Características del factor de beneficio
Vale la pena considerar que el indicador no es ideal, ya que no mostrará el potencial real de operar con un pequeño número de transacciones, de las cuales hubo varias aleatorias con grandes ganancias. En tales casos, siempre es alto, pero esto de ninguna manera indica la confiabilidad de la estrategia. Cómo período más largo tiempo y número de transacciones, más objetivo será. Aún así, esta es una guía excelente para principiantes que aún no han comprendido todas las complejidades del comercio en bolsa, y para operadores experimentados si necesitan evaluar rápidamente una estrategia en particular en su conjunto.
Factor de beneficio fiable
Para obtener un indicador más preciso de la rentabilidad de la estrategia, se calcula utilizando una fórmula ligeramente diferente. U " factor de beneficio confiable“El principio de cálculo es un poco más complicado, pero muestra mejor la eficacia del sistema comercial.
Debe tomar el ingreso total de todas las transacciones completadas y restar 1 transacción con la mayor ganancia durante todo el período del informe. Este valor ahora se divide por el monto de la pérdida total en las transacciones.
Este enfoque ayuda a suavizar el indicador al descartar un acuerdo que probablemente fue aleatorio. Si el indicador es mayor que 1, entonces la estrategia es rentable y puede considerarse con más detalle.
Si un comerciante tiene la intención de realizar un análisis cualitativo de las transacciones completadas y el potencial general estrategia comercial Forex o ella atractivo de inversión, es importante tener siempre en cuenta el indicador del factor de beneficio.
Si encuentra un error, resalte un fragmento de texto y haga clic en Ctrl+Entrar.
A menudo, al probar nuevas estrategias de negociación de Forex y asesores automatizados, nos topamos con el concepto de factor de beneficio; es este indicador el que mejor caracteriza la eficacia de un operador;
factor de beneficio – indicador relativo, que muestra la relación entre las ganancias recibidas durante un determinado período de tiempo y las pérdidas. Es bastante sencillo de calcular; para ello, dividimos el beneficio del período sobre el que se informa por las pérdidas del mismo tiempo: beneficio/pérdida.
Por ejemplo, en marzo se realizaron 60 transacciones en el terminal de cliente del comerciante, cuyo beneficio fue de 7.500 dólares y el de pérdidas, 3.200 dólares. El factor de beneficio será igual a
Es decir, para el mes de marzo recibimos 2.34 veces más ganancias que pérdidas, este indicador es importante cuando análisis comparativo eficiencia comercial. Gracias a él, es más fácil encontrar la estrategia comercial más eficaz.
Se pueden observar los siguientes valores de este indicador:
Si el resultado obtenido es mayor que uno, has recibido un resultado positivo. resultado financiero con base en los resultados del período del informe.
Un resultado menor que uno indica que cantidad total en transacciones no rentables excedieron las ganancias en transacciones rentables.
Según las peculiaridades de los cálculos, el factor de beneficio no puede tener un valor negativo, sino solo cero, por lo que podemos decir que el comerciante no recibió ni una sola transacción rentable durante su trabajo.
La terminal comercial le permitirá modo automático Para obtener todas las estadísticas necesarias, incluido el indicador del factor de beneficio, sólo necesita mostrar un informe detallado en la pantalla del terminal.
El objetivo final de cualquier comerciante o inversor es obtener ganancias (o, como solemos decir, ganancias). Y el factor beneficio no es más que un indicador que caracteriza la calidad de este mismo trabajo de extraer beneficios del propio capital comercial.
Este indicador se puede atribuir tanto a los resultados del trabajo de un comerciante individual como a los resultados del trabajo de la estrategia comercial. La segunda opción es quizás la más conocida: gananciafactor en relación con una estrategia comercial específica.
Si alguna vez ha trabajado con probadores de estrategias, probablemente se haya topado con este parámetro, ya que es uno de los criterios determinantes para la evaluación final de una estrategia comercial. Por ejemplo, en el probador de estrategias. terminal comercial MT4 (en su versión rusa), este parámetro se llama rentabilidad y su valor es igual a la relación entre el beneficio total y la pérdida total (su valor absoluto).
Asimismo, el concepto puede aplicarse tanto al trabajo de un comerciante individual como al trabajo de todo el fondo de inversión. Su esencia sigue siendo la misma y su valor representa la misma proporción entre ganancias totales y pérdidas totales.
En general, el valor del factor de beneficio se calcula mediante la siguiente fórmula:
Factor de beneficio = ΣP / ΣL, Dónde
ΣP – la cantidad de beneficio de todas las transacciones;
ΣL – el monto de la pérdida para todas las transacciones.
Si aplica este indicador al trabajo de un comerciante, mostrará su calidad, como dicen, después del hecho. Es decir, en sentido figurado, el comerciante recibirá una valoración de su trabajo cuando ya esté claro que no se realizó al más alto nivel.
Desde este punto de vista, lo más prometedor es aplicar el indicador en cuestión a la evaluación de los sistemas comerciales (en la etapa de prueba y selección del más adecuado). En este caso, el comerciante puede ejecutar el sistema de antemano con muestras suficientemente grandes de datos históricos y determinar su factor de beneficio con un grado suficiente de precisión. Lo que le dará además una idea de lo que se puede esperar de tal o cual sistema comercial que se pruebe en el futuro.
Ejemplo de cálculo
Veamos un ejemplo sencillo. Digamos que un comerciante realizó diez transacciones (el número de transacciones es tan pequeño únicamente por la simplicidad del ejemplo dado, en realidad, para obtener un resultado confiable es necesario tener en cuenta al menos 100 transacciones), cuyos resultados son dado a continuación:
- Primera oferta: +1000 rublos
- Segunda transacción: -500 rublos
- Tercera oferta: +850 rublos
- Cuarta oferta: +920 rublos
- Quinta transacción: – 1000 rublos
- Sexta oferta: -950 rublos
- Séptima oferta: +1100 rublos
- Octava oferta: -300 rublos
- Novena oferta: -400 rublos
- Décima oferta: +550 rublos
Resumamos todas las ganancias: 1000+850+920+1100+550 = 4420 rublos
Resumamos todas las pérdidas: 500+1000+950+300+400 = 3150 rublos
Ahora calculemos el coeficiente requerido:
Factor de beneficio = 4420/3150 = 1,4
Como puede verse en el cálculo, el valor encontrado del indicador está por debajo del valor permitido (1,4<1.5), а потому рассматриваемая торговая система нуждается в доработке. Ещё раз повторюсь, что десять сделок (как в нашем примере) для реальной оценки торговой системы это очень-очень мало.
Cálculo del valor confiable del factor de beneficio.
A veces sucede que el resultado final del trabajo de un comerciante está determinado más por la suerte que por sus habilidades profesionales. Por ejemplo, si la mayor parte de las ganancias se recibió en una transacción debido a una combinación de circunstancias excepcionalmente favorable. En este caso, el beneficio final también supera la pérdida final y, en consecuencia, el valor del factor de beneficio también muestra un buen valor (más de 1,5).
Para excluir la pura suerte de los cálculos del factor de beneficio, utilizándola para evaluar exclusivamente la profesionalidad del comerciante, se introdujo el concepto de factor de beneficio fiable ( Inglés factor de beneficio confiable).
El valor confiable del factor de beneficio se calcula por analogía con su valor habitual, solo el beneficio de la más rentable se resta del beneficio total de todas las transacciones:
Factor de beneficio confiable = (Σ P – Pmáx) /Σ l, Dónde
Pmax es el beneficio del comerciante en la mejor oferta en el período analizado.
De este modo se intenta neutralizar la influencia de los accidentes. Al fin y al cabo, como suele decirse, la estabilidad es señal de dominio. Es decir, si el beneficio de un comerciante se obtiene mediante la habilidad, entonces sus transacciones rentables diferirán poco entre sí en sus resultados (el resultado será relativamente estable). Y si la casualidad entra en juego, entonces una o más de las operaciones de un operador pueden superar con creces a todas las demás.
El valor del factor de beneficio confiable, naturalmente, será menor que el valor calculado utilizando la primera de las fórmulas anteriores. Y si su valor habitual no debe caer por debajo de 1,5, entonces se considera aceptable un valor fiable si está por encima de uno. De lo contrario, los resultados de su trabajo se considerarán insatisfactorios y tendrá que reconsiderar radicalmente sus tácticas o estrategias comerciales (o el algoritmo del sistema comercial).
Cómo aumentar el valor del factor de beneficio
Para aumentar el valor del coeficiente considerado, existen dos formas obvias:
- Incrementar la probabilidad de realizar transacciones rentables;
- Aumente las ganancias (o, en consecuencia, reduzca las pérdidas) para cada transacción individual.
En el primer caso, para aumentar el factor de beneficio es necesario mejorar su sistema de comercio desde el punto de vista del análisis técnico y fundamental del mercado. Puede introducir indicadores adicionales o tener en cuenta nuevos factores fundamentales, aumentando así la probabilidad estadística de que cada una de sus operaciones sea potencialmente rentable.
En este caso, incluso con valores iguales Tomar ganancias Y Detener pérdidas, puede obtener ganancias (y tener un factor de ganancia > 1,5) solo debido a una mayor cantidad de transacciones rentables.
En el segundo caso, estamos hablando de desplazar el balance de pérdidas y ganancias hacia el comerciante cambiando la relación. Tomar ganancias/Detener pérdidas. En este caso, puede obtener ganancias incluso si hay más operaciones perdedoras que rentables.
Supongamos que en cada transacción individual el valor LlevarGanancia es igual al valor DetenerPérdida, o, en otras palabras, las ganancias son iguales a las pérdidas. Ahora bien, si consideramos una serie hipotética de tales transacciones realizadas en un orden aleatorio, entonces, con su número tendiendo a más infinito, la proporción entre las rentables y las no rentables tenderá a 50/50. En consecuencia, el valor del coeficiente. , en este caso, tenderá a la unidad.
En este caso, es lógico suponer que un cambio en la relación Tomar ganancias/Detener pérdidas debería conducir a un aumento en la proporción . Si asumimos que en este caso la relación entre transacciones rentables y no rentables se mantendrá sin cambios, entonces crecerá en la misma proporción que Tomar ganancias/Detener pérdidas. Es decir, para aumentar el factor de ganancia se deben aumentar los valores integrados al sistema. Tomar ganancias y/o reducir Detener pérdidas.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el hecho de que un aumento demasiado grande en la proporción Tomar ganancias/Detener pérdidas invariablemente conducirá a un aumento en el número de operaciones perdedoras (y esto, a su vez, conducirá nuevamente a una disminución en el valor ). Vea la imagen de arriba.
Conclusión
Por lo tanto, hemos discutido con usted uno de los criterios más importantes para la efectividad del sistema comercial de un comerciante. Este indicador le permite evaluar rápidamente los resultados de las pruebas de un sistema comercial en particular y descartar inmediatamente todos aquellos cuyo valor resultó estar por debajo del valor permitido (1,5).
Para obtener el valor más fiable del factor de beneficio, es necesario tener en cuenta series bastante grandes acuerdos comerciales(tanto en términos de número de transacciones como de duración de la serie). Cuantas más transacciones se basen en el coeficiente calculado y cuanto más largo sea el intervalo de tiempo que reflejen, más confiable será (el coeficiente).
Juzgue usted mismo, una cosa es cuando un comerciante realizó cinco operaciones, recibió tres ganancias y dos "alces" y luego calculó su indicador. y obtuvo el valor 1,5. Y es una cuestión completamente diferente cuando se obtiene el mismo valor del coeficiente basándose en 1000 transacciones. De hecho, en el primer caso, las siguientes cinco transacciones pueden cambiar radicalmente el valor final del indicador calculado, y en el segundo, es poco probable que las siguientes mil transacciones difieran mucho en calidad de la anterior.
Puede analizar el potencial de apertura o cierre de posiciones entre sí y seleccionar mejor opción- con riesgos mínimos y máxima rentabilidad. En realidad, existen muchos criterios mediante los cuales se lleva a cabo la evaluación. El más popular es el llamado. factor de beneficio.
La esencia del factor beneficio.
El cálculo es muy simple: es necesario sumar todas las operaciones rentables y no rentables. En el futuro, utilizando el indicador obtenido, se podrá evaluar qué tan rentable es el sistema seleccionado. Se cree que el valor óptimo del factor de beneficio no es inferior a 1,6. Además, todo lo que es más alto indica la efectividad de la estrategia, y todo lo que es más bajo indica mayores riesgos.
Más al punto en palabras simples, entonces el factor de beneficio es la relación entre el tamaño de las órdenes de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas. Si el comerciante planea recibir una cantidad proporcional a las pérdidas probables, entonces es mejor no realizar dicha transacción en absoluto. Este filtro es muy bueno porque se puede utilizar para filtrar inmediatamente las opciones más riesgosas.
Factor de beneficio fiable
El llamado "factor de beneficio fiable" se considera un indicador más preciso. Su principal ventaja es el máximo cumplimiento de las realidades existentes.
Calcular el parámetro es tan fácil como pelar peras - a partir del ingreso total de todas las transacciones - S
(Pi) Se resta el más rentable: Pmax. El resultado final queda por dividir por la pérdida bruta - S(Li) (aquí es necesario sumar todas las pérdidas).
La opción óptima es cuando el factor de beneficio confiable es mayor que uno. También es importante tener en cuenta que al realizar los cálculos se debe descartar una de las operaciones más rentables. ¿Por qué se hace esto? La razón de los grandes ingresos podría ser una combinación exitosa de circunstancias o el trabajo de alta calidad de la estrategia. Pero en la mayoría de los casos, la suerte influye.
Por lo tanto, al calcular un factor de beneficio fiable, se pueden excluir los accidentes felices. Si durante el análisis el indicador de beneficio es mayor que uno, entonces el sistema puede considerarse el más eficaz.
Pero los indicadores anteriores no son todo lo que se puede tener en cuenta al realizar los cálculos. En particular, la mayoría de los comerciantes intentan calcular el porcentaje de transacciones, tanto rentables como no rentables. Generalmente se acepta que lo que mayor porcentaje operaciones ganadoras, mejor. Pero esto no es del todo cierto. A menudo sucede que primero hay operaciones no rentables con pérdidas menores y luego operaciones con grandes ganancias. Este sistema también se considera rentable.
¿Es necesario llevar un diario del comerciante?
Desafortunadamente, sin registrar los indicadores reales de las transacciones, un comerciante no podrá calcular con precisión los indicadores de rendimiento del sistema. Si tienes un diario, es mucho más fácil hacer ajustes, ingresar nuevos parámetros y realizar el cálculo nuevamente. Este enfoque le permite calcular datos importantes en el futuro con la máxima precisión.
¿Deberíamos ceñirnos siempre a un factor de beneficio de 1,6?
Este parámetro se considera el mínimo aceptable. Su disminución sólo indica una disminución en la rentabilidad de las transacciones y un aumento general de los riesgos del comerciante.
Sobre la evaluación del desempeño de los sistemas comerciales, en el que examinamos la primera parte de los parámetros. Esta nota es esencialmente la segunda de una serie y hoy hablaremos de indicadores como: "Factor de beneficio", "Factor de recuperación" y "Ratio de ganancias". Empecemos en orden.
FP ( factor de beneficio) es un indicador que refleja la rentabilidad de su sistema comercial y también, hasta cierto punto (indirectamente), le permite juzgar su estabilidad, a través de la interpretación de la superioridad de las ganancias sobre las pérdidas. Matemáticamente, el cálculo es la relación entre la suma de todas las operaciones rentables y todas las no rentables. Cuanto mayor sea este número, mejor.
Factor de recuperación
Este indicador es la relación entre el beneficio absoluto y la reducción máxima. Con su ayuda, se puede juzgar la velocidad de salida del sistema de la reducción; cuanto mayor sea, más rápido podrá salir el sistema de la pérdida.
Considero que este parámetro es uno de los parámetros clave para juzgar la confiabilidad de todo el sistema y definitivamente lo tengo en cuenta. Existe la opinión de que los sistemas con un indicador inferior a 4 representan un mayor peligro.
Tasa de ganancia
Es un valor que muestra la relación entre la transacción promedio rentable y la transacción promedio perdedora; refleja cuántas veces la ganancia promedio es mayor que la pérdida promedio. Un indicador particularmente importante para sistemas que tienen muy bajo porcentaje transacciones positivas. Es principalmente de naturaleza "psicológica", ya que no todos los operadores pueden soportar una gran serie de operaciones perdedoras.
En conclusión
Estos son todos los indicadores de los que quería hablaros hoy, así que haré un breve resumen.
Seguramente ya se habrá dado cuenta de que evaluar un sistema comercial según uno solo de los criterios presentados es una estupidez. Cada uno de ellos debe ser tenido en cuenta.
Por lo general, la cuestión de elegir la "principal" surge de manera especialmente aguda al elegir entre las versiones del sistema que recibió como resultado de la optimización. ¿Qué es mejor elegir: más rentable o quizás menos riesgoso (con una reducción máxima menor)? Desafortunadamente, aquí no hay ni puede haber una única respuesta correcta. Como resultado, cada uno desarrolla sus propias reglas sobre cuya base tomará decisiones.
Por mi parte, me gustaría añadir que normalmente un sistema lo más cercano posible a la mediana tiene una tasa muy alta. "Factor de recuperación", lo que significa que puede esperar un funcionamiento más estable.
Esto es todo lo que tengo preparado para ti hoy. No olvide suscribirse a las actualizaciones del blog; todavía quedan muchos artículos interesantes por delante. ¡Hasta luego!
PD Si desea obtener más información sobre cómo crear dichos sistemas en TSLab y también llegar hasta el lanzamiento de su primer robot en la Bolsa de Moscú, le recomiendo realizar la capacitación aquí.
